Profit Trailing (on close) ..come convertire tick per tick?! - pagina 2

Capisco che per avere uno studio empirico da riportare nel live trading è ottimo avere la funzione che SQ, ma dovremmo avere la possibilità di lavorare meglio sulla strategia, una volta trovata una buona

Queste funzioni consentono di utilizzare profit-trailing, breakeven, trailing stop-etc... ma per molte strategie, soprattutto quelle più aggressive, attendere la chiusura della candela è una funzione di cui non abbiamo bisogno.

Tutte queste funzioni (per alcune strategie) sono inutili se devo aspettare la chiusura della candela!

Dichiaro di lavorare solo con tick-real!

ma ogni parametro di breakeven e di trailing è impostato in attesa della chiusura della candela di entrata... perché?

centinaia e centinaia di strategie da me implementate sono impostate con il "trailing on close" ... e sarebbero molto più efficienti con un trailing tick by tick dall'ingresso a mercato

sicuramente, aspettare la chiusura della candela, aiuterà a non cadere in overfitting o a vedere buone strategie che non funzionano poi in diretta

ma dovrebbe avere la possibilità di eliminare questa caratteristica una volta che si trova una buona strategia e quindi lavorare meglio in uscita trailing non aspettare la chiusura della candela

qualcuno sa come fare? Devo cambiare il file mql? Devo cancellare o sostituire qualche codice all'interno? Devo impostare il SQ?

Grazie a tutti

Giorgio

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8 anni fa #136635

Salve,

quando mi giro if(!sqIsBarOpen) return(false); in un commento (è inserito in due funzioni ManageStop e ManageTrades) + ho cambiato Close[1] in Close[0] ho ottenuto un trailing del profitto tick-by-tick.

Un'altra opzione potrebbe essere quella di ricreare la strategia utilizzando EA Wizard.

File:

26.4.png

File:

26.4.1.png

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8 anni fa #136657

Ok, grazie ancora

geektrader, non sapevo che SQ funzionasse solo in BAR CLOSE !!!

Ho provato a cercare in altri thread, ma non sono riuscito a trovare nulla ... mi dispiace

Se posso chiedere, perché questa scelta? Per evitare l'overfitting? O perché altro?

In ogni caso, ho provato a modificare manualmente il codice come indicato ma l'unica cosa che riesco ad eseguire tick-by-tick è nella sezione "ManageTrades" .. mentre per la funzione "ManageStop", anche modificando il codice come suggerito, non elabora tick-by-tick e non capisco perché

Non so cosa sia sbagliato ... ma ho provato tutto ciò che è stato suggerito correttamente

se qualcuno ne immagina il motivo, gliene sarei molto grato

Comunque grazie mille

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8 anni fa #136667

Funziona solo in chiusura di barra perché altrimenti dovrete SEMPRE usare i dati TICK per qualsiasi cosa, quindi non è più possibile creare strategie in modalità di apertura di barra o solo di timeframe selezionato, il che rallenterebbe enormemente la generazione di strategie, non ci sono dati tick affidabili prima del 2007, i dati tick dipendono assolutamente dai broker e la quantità di tick che ogni broker invia al minuto può essere diversa.

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8 anni fa #136668

.... da 50 a 700 tick al minuto. Le strategie generate in questo modo falliscono in futuro (mi è capitato circa 50 volte negli ultimi 8 anni, anche con i dati tick raccolti dal mio broker) e questo non è certo qualcosa che vorremmo vedere in SQ. Basta guardarsi intorno: per questa stessa ragione, QUALSIASI altro software di generazione di strategie (non ne farò il nome per rispetto a Mark) lavora solo sull'apertura della barra corrente o sulla chiusura della barra precedente.

(Scusate, ho dovuto dividere il post, altrimenti lo stupido Forum non mi lasciava postare, dice solo "Salvare il post" tutto il tempo e non lo posta....)

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8 anni fa #136674

(Scusate, ho dovuto dividere il post, altrimenti lo stupido Forum non mi lasciava postare, dice solo "Salvare il post" tutto il tempo e non lo posta....)

Ricevo spesso questo errore da geektrader su questo forum, anche se è capitato solo a me. Ci vuole un sacco di tempo per risolverlo.

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8 anni fa #136675

Sì, questo software per forum fa assolutamente schifo. Preferirei di gran lunga un PHPBB standard a questo schifoso. Inoltre, se si tenta di modificare nuovamente i propri messaggi in un lasso di tempo troppo breve, si viene bloccati completamente dal firewall di strategyquant.com per un po' di tempo.... semplicemente pessimo 🙁

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8 anni fa #136676

grazie geektrader 🙂

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2 anni fa #276353

Salve, questa soluzione è ancora valida? Voglio usarla per metatrader 5

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Profit Trailing (on close) ..come convertire tick by tick?!

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