Melhores configurações para o Ranking

Tenho certeza de que isto pode ter sido perguntado antes, mas estou me perguntando se alguém gostaria de compartilhar sua classificação favorita para gerar negócios aleatórios, com o objetivo de ter a melhor probabilidade a longo prazo de passar em mais testes de robustez.

Como exemplo, eu estou usando (D1 EURUSD)

Lucro líquido > 0 

Ganho médio > Perda média

Max DD% < 40%

Estabilidade > 0,5

Avg Trades Per Month > 1

Relação Ret/DD > 1,5

Alguém recomendaria mudá-los ou complementá-los?

Obrigado, M

i usam principalmente fator de lucro > 1,3, win% > 30%, RDD > 0,5/por ano, número de negócios > 30/por ano

se você não nos disser, quanto tempo os dados que você está usando, o RDD 1,5 do ranking não pode ser analisado

lucro líquido > 0 é desnecessário, porque você está usando RDD > 1

por que comparar avg win and loss? é sua escolha...

maxDD em porcentagem não significa nada, porque você não está nos dizendo seu capital e MM. Estou sempre usando critérios de classificação que não são capital ou MM viciado

Isso é útil, obrigado Hankeys.

Acho que não há uma resposta estritamente certa ou errada para as configurações, embora algumas sejam logicamente incompatíveis umas com as outras, como o lucro líquido e o RDD, como você menciona. O RDD está então ligado a perdas durante o período de teste e faz mais sentido do que apenas o lucro líquido, portanto é mais uma medida de adequação ao longo do tempo do que um número final.

Os dados que eu tenho são de 2003 a 2019, ou seja, 16 anos, então eu deveria definir meu RDD para 8, então?

Para MM eu tenho 2% quantia fixa de conta e meu capital começa em 500. Escolhi Max DD% como 40% desde que vi um vídeo no youtube dizendo que uma medida de uma boa estratégia é que você não precisa incorrer numa grande quantidade de perdas durante o período de teste. Este Max DD deveria estar ligado ao número de anos de teste, como o RDD%?

Além disso, você não usa a estabilidade na fase de geração para buscar melhores curvas de equidade?

Obrigado, M

Outra abordagem seria utilizar o menor número possível de critérios. Nesse caso, eu usaria apenas esses dois: Fator de lucro > 1,2 e # de negócios > X (geralmente pelo menos 100 negócios, dependendo do tempo de negociação), de modo que haja significância estatística para o valor do fator de lucro. O problema com o critério mencionado acima pode ser que ele pode filtrar estratégias muito robustas enquanto mantém estratégias que parecem "perfeitas" mas não são robustas de forma alguma

não posso dizer exatamente as configurações que usaria para as estratégias D1, porque não as comercializo e não as uso...gosto de sair na sexta-feira para evitar intervalos semanais, e para as estratégias D1 isso não faz mais sentido

para EURUSD eu tomarei 0,5 RDD por ano como mínimo

sobre estabilidade - eu não o uso, porque bom PF e RDD fará o EQ parecer bom, estabilidade será para 100% maior que 0.5

Isso é ótimo, obrigado. Eu não teria pensado nestas abordagens olhando minhas estratégias no vácuo; acho que posso estar muito envolvido no aspecto da estabilidade (enquanto mesmo uma estabilidade alta parece nem sempre dar aquela curva de equidade perfeita - eu tenho algumas a 0,81 que ainda são bastante díspares).

Acho que Tomás está certo - demasiados critérios - eu tenho muitas estratégias que parecem ótimas, mas não passam nos testes de robustez, o truque para aprender é gerar estratégias que simplesmente não parecem boas cosmeticamente...

tomas262 escreveu:

RDD

Olá, tomas262,

O RDD que eles disseram é Ret/DD Ratio no SQ?

E 1,2 para fator de lucro é o limite inferior razoável? O cálculo do fator de lucro no SQ considerou ou não a comissão e o custo do escorregamento? (Mercados futuros)