Melhores configurações para o Ranking
6 respostas
Matthew Finch
4 anos atrás #247211
Tenho certeza de que isto pode ter sido perguntado antes, mas estou me perguntando se alguém gostaria de compartilhar sua classificação favorita para gerar negócios aleatórios, com o objetivo de ter a melhor probabilidade a longo prazo de passar em mais testes de robustez.
Como exemplo, eu estou usando (D1 EURUSD)
Lucro líquido > 0
Ganho médio > Perda média
Max DD% < 40%
Estabilidade > 0,5
Avg Trades Per Month > 1
Relação Ret/DD > 1,5
Alguém recomendaria mudá-los ou complementá-los?
Obrigado, M
hankeys
4 anos atrás #247217
i usam principalmente fator de lucro > 1,3, win% > 30%, RDD > 0,5/por ano, número de negócios > 30/por ano
se você não nos disser, quanto tempo os dados que você está usando, o RDD 1,5 do ranking não pode ser analisado
lucro líquido > 0 é desnecessário, porque você está usando RDD > 1
por que comparar avg win and loss? é sua escolha...
maxDD em porcentagem não significa nada, porque você não está nos dizendo seu capital e MM. Estou sempre usando critérios de classificação que não são capital ou MM viciado
Você quer ser um algotrader lucrativo? Começamos a usar o software StrateQuant no início de 2014. Atualmente, temos um grande know-how para criar EAs para todos os tipos possíveis de mercados. Compartilhamos esse know-how, aplicativos, ferramentas e também todas as estratégias finais com traders reais. Se você quiser se juntar a nós, preencha o formulário FORMULÁRIO.
Matthew Finch
4 anos atrás #247218
Isso é útil, obrigado Hankeys.
Acho que não há uma resposta estritamente certa ou errada para as configurações, embora algumas sejam logicamente incompatíveis umas com as outras, como o lucro líquido e o RDD, como você menciona. O RDD está então ligado a perdas durante o período de teste e faz mais sentido do que apenas o lucro líquido, portanto é mais uma medida de adequação ao longo do tempo do que um número final.
Os dados que eu tenho são de 2003 a 2019, ou seja, 16 anos, então eu deveria definir meu RDD para 8, então?
Para MM eu tenho 2% quantia fixa de conta e meu capital começa em 500. Escolhi Max DD% como 40% desde que vi um vídeo no youtube dizendo que uma medida de uma boa estratégia é que você não precisa incorrer numa grande quantidade de perdas durante o período de teste. Este Max DD deveria estar ligado ao número de anos de teste, como o RDD%?
Além disso, você não usa a estabilidade na fase de geração para buscar melhores curvas de equidade?
Obrigado, M
tomas262
4 anos atrás #247220
Outra abordagem seria utilizar o menor número possível de critérios. Nesse caso, eu usaria apenas esses dois: Fator de lucro > 1,2 e # de negócios > X (geralmente pelo menos 100 negócios, dependendo do tempo de negociação), de modo que haja significância estatística para o valor do fator de lucro. O problema com o critério mencionado acima pode ser que ele pode filtrar estratégias muito robustas enquanto mantém estratégias que parecem "perfeitas" mas não são robustas de forma alguma
hankeys
4 anos atrás #247222
não posso dizer exatamente as configurações que usaria para as estratégias D1, porque não as comercializo e não as uso...gosto de sair na sexta-feira para evitar intervalos semanais, e para as estratégias D1 isso não faz mais sentido
para EURUSD eu tomarei 0,5 RDD por ano como mínimo
sobre estabilidade - eu não o uso, porque bom PF e RDD fará o EQ parecer bom, estabilidade será para 100% maior que 0.5
Você quer ser um algotrader lucrativo? Começamos a usar o software StrateQuant no início de 2014. Atualmente, temos um grande know-how para criar EAs para todos os tipos possíveis de mercados. Compartilhamos esse know-how, aplicativos, ferramentas e também todas as estratégias finais com traders reais. Se você quiser se juntar a nós, preencha o formulário FORMULÁRIO.
Matthew Finch
4 anos atrás #247225
Isso é ótimo, obrigado. Eu não teria pensado nestas abordagens olhando minhas estratégias no vácuo; acho que posso estar muito envolvido no aspecto da estabilidade (enquanto mesmo uma estabilidade alta parece nem sempre dar aquela curva de equidade perfeita - eu tenho algumas a 0,81 que ainda são bastante díspares).
Acho que Tomás está certo - demasiados critérios - eu tenho muitas estratégias que parecem ótimas, mas não passam nos testes de robustez, o truque para aprender é gerar estratégias que simplesmente não parecem boas cosmeticamente...
Eastpeace
4 anos atrás #250161
RDD
Olá, tomas262,
O RDD que eles disseram é Ret/DD Ratio no SQ?
E 1,2 para fator de lucro é o limite inferior razoável? O cálculo do fator de lucro no SQ considerou ou não a comissão e o custo do escorregamento? (Mercados futuros)
Visualizando 6 respostas - 1 até 6 (de um total de 6)