Diferença entre os resultados no Quant X e no Analyzer
2 respostas
kevin zoric
2 anos atrás #274774
Olá,
Tenho um problema quando crio um portfólio no Quant X e carrego o arquivo no Analyzer, os dados não coincidem. Por exemplo:
Eu uso % de risco de conta na estratégia quant e obtenho com meu portfólio PROPORÇÃO DE SHARPE 4,73 e, quando importo o mesmo portfólio e executo o gerenciamento de dinheiro novamente no Analyzer, obtenho PROPORÇÃO DE SHARPE 0.29.
Essa não é a única coisa que não corresponde: SQN, Expactancy, AHRP e assim por diante...
Alguma ideia de por que há tanta diferença entre eles?
Obrigado pela resposta.
tomas262
2 anos atrás #275059
Olá,
há fórmulas ligeiramente diferentes usadas em ambas as plataformas (não necessariamente melhores ou erradas). Na versão futura do QuantAnalyzer, planejamos unificar as fórmulas
kevin zoric
2 anos atrás #275067
Muito bom. Obrigado por isso
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