Unterschied zwischen den Ergebnissen von Quant X und Analyzer
2 Antworten
kevin zoric
vor 2 Jahren #274774
Hallo,
Ich habe ein Problem, wenn ich ein Portfolio in Quant X erstelle und die Datei in Analyzer lade, stimmen die Daten nicht überein. Zum Beispiel:
Ich verwende % Kontorisiko bei der Strategie Quant und ich erhalte mit meinem Portfolio SHARPE-RATIO 4,73 und wenn ich dasselbe Portfolio importiere und die Geldverwaltung erneut im Analyzer ausführe, erhalte ich SHARPE-RATIO 0.29.
Dies ist nicht das Einzige, was nicht übereinstimmt: SQN, Expactancy, AHRP und so weiter...
Haben Sie eine Idee, warum es so große Unterschiede zwischen diesen gibt?
Ich danke Ihnen für die Antwort.
tomas262
vor 2 Jahren #275059
Hallo,
es gibt leicht unterschiedliche Formeln, die in beiden Plattformen verwendet werden (nicht unbedingt besser oder falsch). In der zukünftigen Version von QuantAnalyzer planen wir, die Formeln zu vereinheitlichen
kevin zoric
vor 2 Jahren #275067
Sehr gut. Ich danke Ihnen dafür
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