Estratégia Quant to MT4 - Sem Trades

Hi,

Eu ficaria grato por um boi na direção certa, por favor. Usei minha licença SQ de teste para criar algumas estratégias EURUSD agradáveis e as tenho em várias combinações de portfólio. Eles foram testados até a morte usando Monte Carlo e outra robustez, mas eu ainda tenho que fazer alguns testes no MT4. Aqui há um problema.

1. Meus strats estão todos usando a gestão de dinheiro do 1%, então se eu tiver um saldo de conta de £100, então cada negociação deve valer £1. Com alavancagem de 1:20, isso é uma negociação de £20 e os requisitos de margem são 5%, então o saldo total necessário é de £25. Quando eu testo esta combinação, nenhuma negociação é produzida em MT4. Eu recebo compras e vendas de paradas, então elas são apagadas. O diário informa que não há dinheiro suficiente na conta, mas depois informa um saldo positivo e um valor de margem, nenhum dos quais muda.

2. Eu sei que não é uma questão de margem, pois posso então colocar um comércio manual por aproximadamente 20 libras e isto passa imediatamente.

3. Como teste final, fiz o mesmo teste que 1. mas usei um saldo de conta de £1 milhão e as negociações foram criadas.

Pensei que talvez as estratégias tivessem sido mal codificadas de alguma forma, ou seja, eu não usei o MM correto, mas verifiquei o código e ele é o 1% MM.

Usei os mesmos dados para criar os strats SQ e MT4, portanto não é essa a questão. Eu esperava obter até 4 estratégias sobre o saldo da conta de £100 (mais ou menos), mas agora estou totalmente preso se não conseguir obter resultados em uma. Além disso, quando eu criei estratégias anteriormente com o Forex Strategy Builder (desculpe...) eu tinha exatamente o mesmo problema, mas agora eu preciso chegar ao fundo da questão.

Eu queria anexar uma estratégia de exemplo, mas por alguma razão eu não posso acompanhar este tópico.

Obrigado,

Mateus

Lá vamos nós 🙂

gastei um pouco do meu tempo para olhar para sua estratégia e isso não faz sentido para mim

- por que você definiu o escorregamento e o spread como 10 para EURUSD?

- por que você usa algum tipo de dado de 1971? onde você o obteve? você o testou com precisão no dukascopy e fez a mudança UTC apropriada? As estratégias diárias serão afetadas devido ao tempo das velas.

- por que você quer usar o % MM e definiu o decimal como 1? O que você quer alcançar com este MM?

- você realmente quer trocar a estratégia D1 que faz 1 troca por um trimestre do ano e nos últimos 2 anos só tem perdas? você sabe o que são trocas?

Olá - obrigado Hankeys,

Eu realmente aprecio seu feedback sobre isso. Muito do meu desenvolvimento de algo tem sido adivinhação e tentativa e erro (evidenciado pelo número de pedidos no fórum, sem dúvida), portanto isto realmente me ajuda a chegar mais perto do meu objetivo. Para responder suas perguntas -

1. Slippage a 10 - este foi um palpite apenas para entrar um número, mas isso parece bastante alto, eu admito. Eu estava olhando para um caso pior. Vi algumas estatísticas que dizem que a "maioria" dos corretores terá menos de 1,0 deslizamento, mas vi um que tinha 5 ou até mesmo 7 pontos por negociação. Portanto, meu pensamento era que se uma estratégia pode ganhar dinheiro em um escorregamento alto, pode ganhar dinheiro em uma execução normal.

2. Espalhe a 10 - a mesma lógica para casos piores. EURUSD para meu corretor é atualmente 1,2 e historicamente isto subiu para 5,0 em mercados voláteis. Novamente, se um spread de 10 faz dinheiro, os resultados seriam ainda melhores assumindo um spread dentro das faixas normais.

3. Dados de 1971 foram exportados do MT4 e eu os importei para o SQ. Também testei os strats nos dados do Dukascopy com um tempo menor e mantive apenas os strats que tiveram bom desempenho em ambos. Eu não fiz a mudança de fuso horário, mas isso é algo que eu me certifico de ter cuidado também, obrigado pela dica. Eles foram testados em um período de tempo mais rápido para os dados de tick apenas neste ponto também, já que eu estava ficando sem tempo em meu período experimental após estendê-lo muitas vezes. Tive que traçar uma linha e simplesmente ir com meus strats com os quais me sentia mais confortável.

4. Não há muitos ofícios, eu sei. Duas razões pelas quais isto foi OK para mim - 1) Eu estou apenas testando estratégias completas em uma conta demo nesta fase e 2) Eu tenho 76 estratégias no total que passaram todos os testes de robustez decentes e eu estaria usando estas como um portfólio em combinação. O uso do Quant Analyser para os 5 principais estratos, por exemplo, traz qualquer média de 28 operações por ano (ou seja, 2 por mês no total) desde o início dos testes, de modo que estaria OK para mim neste momento.

5) Quando você pergunta - por que você quer usar % MM e definiu decimal para 1 ... Eu só quero negociar 1% atualmente do saldo da minha conta. O guia do usuário sugeriu isso e eu queria limitar minhas perdas e maximizar meu crescimento a longo prazo. Mas - definir o decimal para 1 - não tenho certeza. Acabei de copiar em todo o estrato como saiu do SQ, tenho quase certeza. Há algo de errado aí?

No final das contas, com estes strats, estou procurando apenas ver as negociações rodando em um backktest MT4 e as variáveis (spread/slippage/MM) que posso mudar mais tarde, de modo que não estou muito preocupado com aqueles em fase de teste, assumindo que eles não são a razão pela qual não existem negociações criadas. O ajuste está bem, mas nenhuma troca é preocupante quando eu não entendo o porquê.

Como eu disse, nada é produzido por 1.000 libras esterlinas. A exigência de margem (Oanda) para EURUSD é 5%. Estou assumindo que o 1% mencionado no MM% é o saldo da conta antes da alavancagem ser aplicada, ou seja, a primeira operação seria equivalente a £50 - mais o 5% = £52,50. Cargas de margem aí. Mas quando eu coloco lá £1 milhão, as negociações funcionam.

Você sugeriria alguma mudança no código (o que eu poderia fazer manualmente com os outros) para fazer com que esses estratos criassem pelo menos alguma coisa? Em caso afirmativo, você poderia indicar onde eu faria essas mudanças, seja no próprio arquivo ou nas propriedades da EA.

E não tenho certeza absoluta sobre os swaps, só queria trabalhar primeiro o câmbio normal.

Muito obrigado,

Mathew

meus conselhos para você:

- para EURUSD use spred 2, slippage 1 - isto é suficiente para as contas reais - o slippage médio é algo como 0,5 pips. Como você viu o deslize nos corretores - nenhum corretor lhe dirá o deslize, ele está acontecendo para as ordens STOP e MARKET e você precisa calculá-lo a partir dos arquivos de log

- começar com o MM de lote fixo

- não gosto de estratos D1

- swaps não são instrumentos de negociação em forex, mas custos para manter posições e são em sua maioria negativos para seu lado 🙂

- utilize sempre dados dukascopy, 1M de precisão é suficiente e os clone ao seu tempo de corretor

isto é apenas o básico...

Obrigado, Hankeys - desculpe pela resposta tardia, acabei de me mudar internacionalmente e fiquei alguns dias offline.

Agradeço seus conselhos na mensagem anterior. Eu realmente quero manter a estratégia que tenho no momento, já que quero ver os negócios sendo criados com uma estratégia criada no SQ primeiro. Mas eu eventualmente quero ter múltiplas estratégias, então estou interessado em tentar a sua também.

No entanto, ainda não entendo como uma estratégia que cria negócios em SQ não cria negócios em MT4 com os mesmos dados e com resultados diferentes sobre o valor do capital. Talvez isto seja tão simples quanto o fuso horário, mas como eu não tenho mais a versão experimental do SQ, vou precisar lidar com o código diretamente ou com qualquer variável configurável no MT4. Mas se isto foi apenas uma questão de fuso horário, então isso não explica porque eu recebo negócios com um saldo de 1 milhão, mas não com 100.

Mas eu posso tentar o que você sugeriu :

"para EURUSD use spread 2, slippage 1"

No código de um dos EAs que criei, verifiquei o código e vejo uma referência ao escorregamento

//+————————— —————————— ———+
// - SQ variáveis internas
// adicionar a palavra "externo" na frente da variável que você deseja
// para tornar configurável
//+————————— —————————— ———+
int sqMaxEntrySlippage = 5; //Max tolerado deslizamento de entrada em pips. Zero significa escorregamento ilimitado
int sqMaxCloseSlippage = 0; //Max tolerado escorregamento próximo em pips. Zero significa escorregamento ilimitado      
bool autoCorrectMaxSlippage = true; // Se ajustado para true, ajustará automaticamente o deslizamento máximo de acordo com os dígitos do símbolo (*10 para símbolos de 3 e 5 dígitos)  

Não está claro para mim (como não programador) onde/se eu preciso adicionar "externo" e se eu preciso mudar a entrada e/ou fechar ou se eu só preciso mudar o valor para EntrySlippage de 5 para 1 ...

Além disso, não vejo nenhuma referência no código para alterar o spread.

Estas opções também não aparecem nas variáveis configuráveis em MT4, portanto, ainda estou bastante preso.

E você acha que a mudança destes dará às negociações um saldo de 100 libras esterlinas na conta, caso contrário, é apenas brincar com uma estratégia que ainda não cria negociações.

Obrigado,

Mateus