Como definir a derrapagem?

Olá, não tenho certeza sobre a configuração do deslizamento.

Se a etapa de pip/tick de um instrumento for 0,2 (futuros), eu defino 10 para o símbolo.

Isso significa que o deslizamento é DEZ ou DOIS (0,2 * 10 = 2)?

E a derrapagem afetaria todas as entradas e saídas com quaisquer ordens?

Em minha experiência, a derrapagem em futuros é baixa. O tick 2 é comumente usado para o round turn.

Eu uso slippage de 1 a 4.

Se eu tiver estratégias suficientes no último processo de filtragem, aumentarei o filtro de derrapagem para 5 ou 6

Eu uso o SQ 3.8.

A comissão é a porcentagem do valor do contrato. Portanto, quero definir o custo no atributo do símbolo e dar mais slippage em vez de comissão.

1, esse método funciona?

2, E eu defino X slippage, X é a faixa de preço real ou X min step?

Olá,

A derrapagem representa número de pips (ticks) para a derrapagem adicionada ao preço de entrada. Quanto às comissões calculadas como uma porcentagem do valor do contrato, você precisa usar o SQX mais recente

Obrigado, tomas262,

O SQX é bom. Mas agora ele não é compatível com o TS/MC. Alguns problemas e bugs precisam ser corrigidos.