come impostare lo slippage?

Salve, non sono sicuro della regolazione dello slittamento.

Se il passo pip/tick di uno strumento è 0,2 (futures), imposto 10 per il simbolo.

Significa che lo slittamento è di DIECI o di DUE (0,2 * 10 = 2)?

E lo slippage influirebbe su ogni entrata e uscita con qualsiasi ordine?

Nella mia esperienza, gli slittamenti sui futures sono bassi. 2 tick è comunemente usato per il round turn.

Utilizzo uno slittamento da 1 a 4.

Se ho un numero sufficiente di strategie nell'ultimo processo di filtraggio, aumento il filtro dello slippage a 5 o 6.

Io uso SQ 3.8.

La commissione è una percentuale del valore del contratto. Quindi voglio impostare il costo nell'attributo del simbolo e dare più slittamento invece della commissione.

1, Questo metodo funziona?

2, E ho impostato X slippage, X è il range di prezzo reale, o X min step?

Salve,

lo slittamento rappresenta numero di pip (ticks) per lo slippage aggiunto al prezzo di entrata. Per quanto riguarda le commissioni calcolate come percentuale del valore del contratto, è necessario utilizzare il più recente SQX

Grazie, tomas262,

SQX è buono. Ma ora non supporta bene TS/MC. Alcuni problemi e bug devono essere risolti.