comment définir le slippage ?

Bonjour, je ne suis pas sûr du réglage du glissement.

Si le pas de pip/tick d'un instrument est de 0,2 (futures), je fixe le 10 pour le symbole.

Cela signifie-t-il que le glissement est de DIX ou DEUX (0,2 * 10 = 2) ?

Et le slippage affecterait-il chaque entrée et sortie avec n'importe quel ordre ?

D'après mon expérience, les dérapages sur les contrats à terme sont faibles. La valeur de 2 ticks est couramment utilisée pour le round turn.

J'utilise le slippage de 1 à 4.

Si j'ai suffisamment de stratégies dans le dernier processus de filtrage, j'augmente le filtre de glissement à 5 ou 6.

J'utilise SQ 3.8.

La commission est un pourcentage de la valeur du contrat. Je veux donc définir le coût dans l'attribut du symbole, et donner plus de dérapage au lieu de la commission.

1. Cette méthode fonctionne-t-elle ?

2, Et je fixe X slippage, est-ce que X est la fourchette de prix réelle, ou le pas minimum de X ?

Bonjour,

Le glissement représente nombre de pips (ticks) pour le slippage ajouté au prix d'entrée. Quant aux commissions calculées en pourcentage de la valeur du contrat, vous devez utiliser les nouveaux SQX

Merci, tomas262,

SQX est bon. Mais il ne prend pas bien en charge le TS/MC. Certains problèmes et bogues doivent être corrigés.