As estratégias somente LONG e somente SHORT são melhores do que ambas em uma única estratégia?
4 respostas
Phillip van Coller
5 anos atrás #238748
Olá a todos,
Já vi um caso em que um vendedor estava vendendo long/short como uma estratégia separada no portfólio.
Passei algum tempo gerando posições compradas separadas das vendidas e, em geral, obtive ótimos resultados.
Você acha que isso vai contra a ROBUSTEZ, já que uma estratégia com posições compradas e vendidas na mesma estratégia é, por padrão, mais robusta?
Compartilhe se você já experimentou essa abordagem ou se tem uma opinião.
Eowithrand
5 anos atrás #238749
Acredito que ser apenas longo ou curto aumentaria a chance de uma estratégia ser tendenciosa em relação aos dados. Essa afirmação pode ser falsa no escopo dos mercados acionários (ações etc.), já que seu principal objetivo é sempre ser mais valioso, em outras palavras, ser apenas longo. Por outro lado, o mercado monetário (FX) pode experimentar tendências longas e curtas por um período de tempo significativo. Digamos que este ano a valorização do euro possa favorecer tanto os EUA quanto a Europa, resultando em uma tendência longa no EURUSD, e o cenário oposto também é possível no ano seguinte. Portanto, as regras de uma estratégia devem ser elegíveis para lidar com ambos os tipos de tendências nos mercados monetários. Apesar de minha abordagem ser um pouco teórica, também experimentei isso empiricamente (estratégias somente longas e somente curtas tendem a ser mais tendenciosas em relação aos dados).
mabi
5 anos atrás #238760
Com a SQ3, fiz muitas posições longas e curtas apenas para aproveitar. Eles trouxeram mais diversificação. Mas sua taxa de falha é maior. Muito por causa do que EOwithrand escreveu sobre tendências e não porque elas deveriam ser mais ajustadas à curva, como é uma razão comumente expressa para não fazê-las, que é a Bull...
Phillip van Coller
5 anos atrás #238768
Obrigado pelos comentários. Eu concordo com os comentários acima.
coensio
5 anos atrás #238776
Às vezes, operar somente comprado ou vendido no símbolo selecionado pode ser uma boa ideia se você considerar o "swap" como um custo de negociação 🙂
Esta é uma falsa afirmação.
Visualizando 4 respostas - 1 até 4 (de um total de 4)