Le strategie solo LONG e solo SHORT sono migliori di entrambe le strategie?

Ciao a tutti,

Ho visto un caso in cui un venditore vendeva long/short come strategia separata nel portafoglio.

Ho passato un po' di tempo a generare long separati dagli short e in generale ho visto ottimi risultati.

Ritiene che ciò vada contro la ROBUSTEZZA, in quanto una strategia con long e short sulla stessa strategia è di default più robusta?

Condividete con noi se avete seguito questo approccio o se avete un'opinione.

Credo che essere solo long o solo short aumenti la possibilità che una strategia sia falsata dai dati. Questa affermazione può essere falsa per quanto riguarda i mercati azionari (azioni, ecc.), poiché il loro obiettivo principale è sempre quello di guadagnare di più, in altre parole di essere solo long. D'altro canto, il mercato monetario (FX) può registrare tendenze lunghe e corte per un periodo di tempo significativo. Diciamo che quest'anno l'apprezzamento dell'euro potrebbe essere favorevole sia agli Stati Uniti che all'Europa, con conseguente trend lungo in EURUSD, mentre lo scenario opposto è possibile anche per l'anno successivo. Pertanto, le regole di una strategia dovrebbero essere in grado di gestire entrambi i tipi di trend all'interno dei mercati monetari. Nonostante il mio approccio sia un po' teorico, l'ho sperimentato anche empiricamente (le strategie long only e short only tendono a essere più influenzate dai dati).

Con SQ3 ho fatto molti long e short solo per la disponibilità. Hanno portato una maggiore diversificazione. Ma il loro tasso di fallimento è più alto. Molto perché quello che ha scritto EOwithrand sui trend e non perché dovrebbero essere più curvilinei come è una ragione comunemente espressa per non farli, che è il Toro.

Grazie per i commenti. Sono tendenzialmente d'accordo con i commenti precedenti.

Andare solo long o short sul simbolo selezionato può essere a volte una buona idea se si considera lo 'swap' come un costo del trading 🙂