Opiniões da WFA sobre prazos baixos
3 respostas
RNG
4 anos atrás #247271
Olá, amigos,
Como você sabe, estou usando estratégias em períodos de tempo muito baixos, como M5, M15.
A pergunta é: você acha que a análise Walk Forward também é válida para esse tf mais baixo? Na verdade, não a estou usando, pois, como disse em outro post, estou usando um método diferente para escolher as estratégias robustas. Gostaria de saber sua opinião: você acha que posso melhorar o Ret/DD de minhas carteiras usando o WFA?
mabi
4 anos atrás #247272
Reconheço que você precisaria fazer isso com muita frequência para que tivesse efeito em 5 minutos. Por exemplo, mensalmente.
coensio
4 anos atrás #247273
Depende do mercado, há mercados em que você pode ir até M15 e ainda assim ter uma boa curva de patrimônio líquido OOS WFM de vários anos.
Esta é uma falsa afirmação.
mabi
4 anos atrás #247275
Sim, depende do mercado. Mas, na minha opinião, períodos muito longos não são mais bons. Agora, faço 6 meses no H1 e obtenho resultados melhores do que a média, se houver alguma melhora. Se você fez o período de março de 2017-2018 (UE), o viés era de longo prazo, logo depois disso, as estratégias otimizadas de curto e longo prazo não funcionam no mercado de curto prazo. Isso realmente não é tão fácil...
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