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Nova classificação para o Portfolio Master

2 respostas

8 meses atrás #291412

Olá, é possível adicionar uma "Menos correlacionado" a "Classificar portfólios por" no Portfolio Master?

Atualmente, posso ter 100 estratégias e quero criar um portfólio de 20 estratégias selecionadas.

Se pudéssemos classificar por menor correlação, poderíamos selecionar e classificar as estratégias menos correlacionadas, em vez de ter de verificar manualmente a correlação sempre que acharmos que temos um portfólio decente.

Seria mais fácil saber que os portfólios já têm baixa correlação e, em seguida, selecionar manualmente, por exemplo, RET/DD ou DD máximo.

Obrigado,

James

7 meses atrás #291540

James, já temos a verificação de correlação disponível no módulo mestre do portfólio. Veja a imagem em anexo

Anexos:

Você deve ser logado para ver os arquivos anexos.

1 semana atrás #293965

Mas como ordenar as carteiras por tipo de correlação como coluna do banco de dados?

Visualizando 2 respostas - 1 até 2 (de um total de 2)

Divulgação de riscos:
As negociações de futuros e forex contêm riscos substanciais e não são para todos os investidores. Um investidor pode potencialmente perder tudo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida do investidor. Somente capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Divulgação de desempenho hipotético:
Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta irá ou é provável que obtenha lucros ou perdas semelhantes às mostradas; de fato, freqüentemente há diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais alcançados posteriormente por qualquer programa comercial em particular. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles são geralmente preparados com o benefício de uma visão a posteriori. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotética pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação apesar das perdas na negociação são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados reais da negociação. Há inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos que podem afetar adversamente os resultados de negociação.

Divulgação de depoimentos:
Os depoimentos que aparecem em www.strategyquant.com podem não ser representativos da experiência de outros clientes ou clientes e não são uma garantia de desempenho ou sucesso futuro.