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Nuova classifica per il Portfolio Master

2 risposte

8 mesi fa #291412

Salve, è possibile aggiungere un'opzione 'Least Correlated' da a 'Rank Portfolios by' in Portfolio Master?

Attualmente posso avere 100 strategie e voglio creare un portafoglio di 20 strategie selezionate.

Se potessimo classificare in base alla minore correlazione, potremmo selezionare e classificare le strategie meno correlate, invece di dover controllare manualmente la correlazione ogni volta che pensiamo di avere un portafoglio decente.

Sarebbe più facile, sapendo che i portafogli sono già a bassa correlazione, selezionare manualmente per esempio RET/DD o max DD.

Grazie,

Giacomo

7 mesi fa #291540

James, il controllo della correlazione è già disponibile nel modulo master del portafoglio. Vedere l'immagine allegata

Allegati:

Dovete essere collegato per visualizzare i file allegati.

1 settimana fa #293965

Ma come ordinare i portafogli per tipo di correlazione come colonna della banca dati?

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Divulgazione del rischio:
Il trading sui futures e sul forex contiene rischi sostanziali e non è adatto a tutti gli investitori. Un investitore potrebbe potenzialmente perdere tutto o più dell'investimento iniziale. Il capitale di rischio è il denaro che può essere perso senza mettere a repentaglio la propria sicurezza finanziaria o il proprio stile di vita. Solo il capitale di rischio dovrebbe essere utilizzato per il trading e solo chi dispone di un capitale di rischio sufficiente dovrebbe prendere in considerazione il trading. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri.

Divulgazione ipotetica delle prestazioni:
I risultati ipotetici di performance hanno molte limitazioni intrinseche, alcune delle quali sono descritte di seguito. non si dichiara in alcun modo che qualsiasi conto otterrà o è probabile che otterrà profitti o perdite simili a quelli mostrati; infatti, spesso vi sono forti differenze tra i risultati ipotetici di performance e i risultati effettivi successivamente raggiunti da un particolare programma di trading. Uno dei limiti dei risultati ipotetici è che in genere vengono preparati con il senno di poi. Inoltre, il trading ipotetico non comporta rischi finanziari e nessun risultato di trading ipotetico può rappresentare completamente l'impatto del rischio finanziario del trading reale. ad esempio, la capacità di resistere alle perdite o di aderire a un particolare programma di trading nonostante le perdite di trading sono punti rilevanti che possono influenzare negativamente i risultati di trading effettivi. Esistono numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o all'attuazione di un programma di trading specifico che non possono essere presi in considerazione nella preparazione dei risultati ipotetici e che possono influenzare negativamente i risultati di trading.

Divulgazione della testimonianza:
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