Parametrizado antes da otimização

Acho que devemos colocar valores nas variáveis antes de fazer a otimização, como o Sys. Param. Permutation, WFO.

Estou certo?

 

E como entender essas variáveis, parâmetros Exit usados apenas, não usados, constantes e outros parâmetros, especialmente.

 

Você pode usar isso como um exemplo para explicar quais são as peças? OBRIGADO

insumos:
// Variáveis de estratégia
MagicNumber(11111),
Período(14),
Turno(4),
Shift2(2),
IsShift(4),
KeltnerChannelPeriod(20),
KeltnerChannelShift(10),
BarsValid(39),
StopLossCoef(5,6),
Período2(122),
Shift3(5),

// Opções de negociação
ExitAtEndOfDay(false),
DayExitTime(1457),
ExitOnFriday(false),
FridayExitTime(2240),
LimitSignalsTimeRange(false),
SignalTimeRangeFrom(0920),
SignalTimeRangeTo(1445),
ExitAtEndOfRange(false),
MaxTradesPerDay(4),
MinimumSL(0), // SL mínimo em ticks/pips, 0 significa ilimitado
MaximumSL(0), // SL máximo em ticks/pips, 0 significa ilimitado
MinimumPT(0), // PT mínimo em ticks/pips, 0 significa ilimitado
MaximumPT(0), // PT máximo em ticks/pips, 0 significa ilimitado

// Gerenciamento de dinheiro - Tamanho fixo
mmLots(1),
InitialCapital(1000000),
CreatedBy("StrategyQuant X");

vars:
// Variáveis internas
LongEntrySignal(false),
ShortEntrySignal(false),
LongExitSignal(false),
ShortExitSignal(false),
NumberOfShares(0),
tickSize(MinMove/PriceScale),
OpenOrdersAllowed(true),
PriceLevel(0), LongSL(0), ShortSL(0), PT(0),
LongTrailingStop(0),ShortTrailingStop(0),
LongSLPlaced(false),ShortSLPlaced(false);

Matriz: bool cond[100](false);

 

O otimizador reconhece os parâmetros da estratégia a serem otimizados automaticamente

O que você mostra serve ao propósito de poder modificar esses parâmetros em sua plataforma de negociação - agora você tem entradas modificáveis.

"Outros parâmetros" são usados para valores como "Tipo de média móvel", "Desvio padrão" etc. Nem todos os tipos de parâmetros são sempre usados