Vor der Optimierung parametrisiert

Ich vermute, dass wir den Variablen Werte zuweisen müssen, bevor wir die Optimierung durchführen, wie Sys. Param. Permutation, WFO.

Habe ich Recht?

 

Und wie sind diese Variablen zu verstehen, Exit paramas nur verwendet, nicht verwendet, Konstanten, andere params besonders.

 

Können Sie anhand dieses Beispiels erklären, um welche Teile es sich handelt? THX

Eingaben:
// Strategievariablen
MagicNumber(11111),
Zeitraum(14),
Verschiebung(4),
Shift2(2),
IsShift(4),
KeltnerChannelPeriod(20),
KeltnerChannelShift(10),
BarsValid(39),
StopLossCoef(5.6),
Zeitraum2(122),
Shift3(5),

// Handelsoptionen
ExitAtEndOfDay(false),
DayExitTime(1457),
ExitOnFriday(false),
FridayExitTime(2240),
LimitSignalsTimeRange(false),
SignalZeitBereichAb(0920),
SignalTimeRangeTo(1445),
ExitAtEndOfRange(false),
MaxTradesPerDay(4),
MinimumSL(0), // Minimum SL in Ticks/Pips, 0 bedeutet unbegrenzt
MaximumSL(0), // Maximaler SL in Ticks/Pips, 0 bedeutet unbegrenzt
MinimumPT(0), // Minimum PT in Ticks/Pips, 0 bedeutet unbegrenzt
MaximumPT(0), // Maximaler PT in Ticks/Pips, 0 bedeutet unbegrenzt

// Geldverwaltung - Feste Größe
mmLots(1),
InitialCapital(1000000),
CreatedBy("StrategyQuant X");

vars:
// Interne Variablen
LongEntrySignal(false),
ShortEntrySignal(false),
LongExitSignal(false),
ShortExitSignal(false),
NumberOfShares(0),
tickSize(MinMove/PriceScale),
OpenOrdersAllowed(true),
PriceLevel(0),LongSL(0),ShortSL(0),PT(0),
LongTrailingStop(0),ShortTrailingStop(0),
LongSLPlaced(false),ShortSLPlaced(false);

Array: bool cond[100](false);

 

Der Optimierer erkennt die zu optimierenden Strategieparameter automatisch

Was Sie zeigen, dient dem Zweck, diese Parameter in Ihrer Handelsplattform ändern zu können - Sie haben jetzt veränderbare Eingaben.

Andere Parameter" werden für Werte wie "Gleitender Durchschnittstyp", "Standardabweichung" usw. verwendet. Nicht alle Parametertypen werden immer verwendet