trechos para controle de qualidade
5 respostas
Gianfranco
4 anos atrás #258921
É possível escrever e adicionar novas funções de pesquisa de correlação no QA?
obrigado
Gianfranco
tomas262
4 anos atrás #258935
Olá,
O que você mostra são funções usadas no Portfolio Master para calcular o desempenho de uma carteira (aptidão)
Você quer dizer que precisa de outra métrica para otimizar os portfólios ou o método de correlação?
Você pode adicionar uma nova solicitação com todas as especificações necessárias ao nosso roteiro https://roadmap.strategyquant.com/projects/qa4/tasks/new
Gianfranco
4 anos atrás #258937
hankeys
4 anos atrás #258958
correlação de perda apenas
classificação por - drawdown real / drawdown histórico máximo
ou novas colunas para o banco de dados - drawdown real, proporção DD real / DD máximo, etc.
Eu os tenho para o QA antigo, mas eles pararam de funcionar no QA 4.7. Alguém poderia me ajudar a descobrir qual é o problema?
Você quer ser um algotrader lucrativo? Começamos a usar o software StrateQuant no início de 2014. Atualmente, temos um grande know-how para criar EAs para todos os tipos possíveis de mercados. Compartilhamos esse know-how, aplicativos, ferramentas e também todas as estratégias finais com traders reais. Se você quiser se juntar a nós, preencha o formulário FORMULÁRIO.
FILIPE BONALDO ACERBI
4 anos atrás #258967
Devido à funcionalidade OOS, eles adicionaram o parâmetro sampleType ao método computeFitness no QA 4.7. Você precisa alterar seu método computeFitness para esse parâmetro:
public synchronized double computeFitness(SQResultsGroup resultsGroup, String sampleType) throws Exception {
seu código
}
E provavelmente funcionará
hankeys
4 anos atrás #258979
Fiz exatamente isso, mas estou obtendo valores estranhos nas proporções de divisão simples - como a proporção de drawdown real/máximo - é uma divisão entre dois números, que estão corretos
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