snippet per la QA

è possibile scrivere e aggiungere nuove funzioni di ricerca delle correlazioni in QA?

grazie

Gianfranco

Salve,

quelle mostrate sono funzioni utilizzate in Portfolio Master per calcolare la performance (fitness) di un portafoglio.

Intende dire che è necessaria un'altra metrica per ottimizzare i portafogli o un metodo di correlazione?

È possibile aggiungere una nuova richiesta con tutte le specifiche richieste alla nostra roadmap https://roadmap.strategyquant.com/projects/qa4/tasks/new

un'altra metrica per ottimizzare i portafogli e il metodo di correlazione......

grazie gianfranco

correlazione di sola perdita

classifica per - drawdown effettivo / drawdown storico massimo

o nuove colonne nella banca dati - drawdown effettivo, rapporto DD effettivo / DD massimo, ecc.

Ho questi per i vecchi QA, ma hanno smesso di funzionare in QA 4.7, qualcuno potrebbe aiutarmi a scoprire qual è il problema?

A causa della funzionalità OOS, in QA 4.7 è stato aggiunto il parametro sampleType al metodo computeFitness. È necessario modificare il metodo computeFitness in questo modo:

public synchronized double computeFitness(SQResultsGroup resultsGroup, Stringa sampleType) lancia un'eccezione {

il tuo codice

}

E probabilmente funzionerà

L'ho fatto esattamente, ma sto ottenendo valori strani nei rapporti di divisione semplici, come il rapporto tra il drawdown effettivo e quello massimo, e si tratta di una divisione tra due numeri, che di per sé sono corretti.