3 Proven Handelsstrategien, die Sie heute einsetzen können

In unserer neuesten Sitzung mit Christos - einem erfahrenen Händler mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung - gehen wir durch einen leistungsstarken, realen Handels-Workflow, der Sie vom Strategiekonzept bis zum Live-Einsatz führt. Sie erhalten einen Blick hinter die Kulissen von drei robusten algorithmischen Strategien, die mit StrategyQuant X (SQX) entwickelt und live auf AlgoCloud eingesetzt wurden.

Was ist das Besondere? Diese Strategien beruhen nicht auf einem Hype oder auf Mutmaßungen. Sie basieren auf zeitlosen Handelskonzepten, die bereits vor Jahrzehnten veröffentlicht wurden - und dennoch erzielen sie auch heute noch überdurchschnittliche Ergebnisse. Von "buying the gap down"-Setups bis hin zu Breakout-Mustern und Mean-Reversion-Spielen verrät Christos, wie er über 35 Live-Handelsbots für Alpaca-Konten erstellt, testet und verwaltet.

Wir zeigen Equity-Kurven, Backtest-Statistiken und gehen sogar durch Live-Handelsbeispiele. Egal ob Sie Anfänger oder Algo-Profi sind, dies ist eine Meisterklasse darin, bewährte Ideen in automatisierte Systeme zu verwandeln - ohne das Rad neu zu erfinden.

👉 Sehen Sie sich das vollständige Video an und testen Sie die Strategien selbst. Und vergessen Sie nicht, Ihre Fragen zu stellen - wir werden sie in einem der nächsten Videos beantworten!

Abschrift:

Und ich möchte den Arbeitsablauf vorstellen. Hier ist die Eigenkapitalkurve, die wir erhalten
bei diesem speziellen Backtesting. Ich mag die Tatsache, dass es eine glatte, etwas glatt ist,
aufwärts gerichtet. Ich suche nach Aktien, die über $5 liegen. Hier in dieser Zeile sage ich, dass
beschränkte Konten, wenn das Konto weniger als $25.000 beträgt, können Sie diese spezielle Methode trotzdem einsetzen.
Bestand. Hier ist also der SQX-Profi. Heute ist mein Freund Christos bei mir, ein echter Handelsveteran
mit jahrzehntelanger Erfahrung. Diese Sitzung wird im Voraus aufgezeichnet. Wir sind jedoch hier, um zu antworten
Ihre Fragen, wenn Sie welche haben. Christos wird drei Handelsstrategien für AlgoCloud vorstellen,
die alle auf bewährtem Wissen beruhen, das seit Jahren bekannt ist. Die Botschaft ist einfach. Sie brauchen keine
das Rad neu zu erfinden, um zuverlässige Handelsroboter zu bauen. Wir freuen uns auf Ihre Fragen
und Feedback in den Kommentaren. Wir werden sie sammeln und gemeinsam mit Christos auf sie zurückkommen
in einem zukünftigen Video. Und nur eine kurze Anmerkung. Alles, was Sie sehen werden, ist für Bildungszwecke
nur zu Zwecken, nicht zur finanziellen Beratung. Christos, ich übergebe an Sie. Also hallo, Christos. Nochmals, schön, dass
Wir sehen uns. Hallo, Cornel. Schön, dich wiederzusehen. Hallo, alle zusammen. Heute freue ich mich, Ihnen
drei bestimmte Strategien, die ich vor fast einem Jahr entwickelt habe. Und ich habe sie tatsächlich angewandt
in Alpaca Live-Konten. Und ich möchte den Arbeitsablauf vorstellen, der vom ursprünglichen
von der Ideenfindung über die Modellierung mit der SQX-Sprache bis hin zum Backtesting,
und schließlich durch den Einsatz. Bevor ich auf die Einzelheiten dieser drei Punkte eingehe
Strategien, möchte ich ein wenig über meinen Hintergrund als Händler sprechen.
Ich begann meine Handelskarriere in den späten 80er Jahren. Zunächst konzentrierte ich mich auf den Handel mit Futures.
Aber langsam begann ich mich für den Aktienhandel zu interessieren. Und auch wenn der Weg zum Futures-Handel
war ein bisschen schwierig, wenn es um Aktien ging, war es schwierig. Ich hatte zu kämpfen.
Der Grund für die Schwierigkeiten war die Tatsache, dass ich ein diskretionärer Händler war. Und
Als diskretionärer Händler habe ich versucht, die Fundamentalanalyse mit der technischen Analyse zu kombinieren. Und
Es war eine Herausforderung, die richtige Mischung zu finden. Es war sehr zeitaufwendig.
Und es gab eine Menge Höhen und Tiefen. Früher habe ich Sektoranalysen gemacht.
Ich habe mir Fundamentalanalysen angesehen, Gewinnmitteilungen gehört und Pressemitteilungen gelesen,
natürlich einige technische Daten, wie Ausbrüche mit hohem relativem Volumen.
All dies hatte zur Folge, dass die Performance beim Aktienhandel uneinheitlich war.
Ich hatte also jahrelang nach einer Möglichkeit gesucht, den Aktienhandel zu automatisieren, denn
Mir wurde klar, dass dies der einzige Weg war, wie ich vorgehen konnte.
Anfang 2024 stieß ich auf die Strategiekontext-Tools. Und mir war sofort klar, dass das der
Lösung, nach der ich gesucht habe. Sie ermöglichte es mir, eine Idee schnell umzusetzen,
ausführliche Backtests durchführen. Ich hatte die Datenbank gleich da. Ich hatte den Stresstest-Teil direkt
dort. Und schließlich war das Onboarding der Strategien auf ein Live-Konto ein sehr einfacher Prozess.
Jetzt habe ich insgesamt 35 Strategien auf vier Live-Konten bei Alpaca eingesetzt. Und
Diese Strategien sind in Bezug auf ihre Herangehensweise an den Aktienhandel eine Mischung.
Bei vielen handelt es sich um eine Umkehrung des Mittelwerts.
Einige von ihnen folgen einem Trend. Einige von ihnen brechen aus. Und ein paar von ihnen
sind saisonale und paarweise Handelsstrategien.
Das Aktienuniversum, auf das ich diese Strategien angewandt habe, ist der S&P 500,
NASDAQ 100, und Russell 3000. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass etwa 22
sind Strategien für einzelne Vermögenswerte. Mit anderen Worten: Sie beziehen sich auf ein einziges Aktiensymbol
und versuchen, aus der Verfügbarkeit von gehebelten Aktien-ETFs Kapital zu schlagen,
So gibt es beispielsweise für Apple einen gehebelten ETF und für NVIDIA und so weiter. Ich habe diese Strategien für einzelne Vermögenswerte
auch eingesetzt. Jetzt komme ich zu dem Teil, wo ich die Inspiration für die Strategieideen bekomme.
Abgesehen von meinen eigenen Strategien, bin ich sehr daran interessiert, verschiedene Bücher und
verschiedene Foren für Ideen. Die Bücher haben einen klaren Vorteil, vor allem die alten,
dass die Ideen seit vielen, vielen Jahren im Umlauf sind. Und wenn Sie einen Backtest machen
Heute ist ein großer Teil der Daten außerhalb der Stichprobe. Sie können also sofort sehen, ob die
Idee den Test der Zeit bestanden hat oder nicht. Die Bücher, die ich besonders hilfreich fand, sind die
Handelssysteme und Methoden von Kaufman. Dies ist wie eine Enzyklopädie von vielen guten Systemen.
Außerdem die Encyclopedia of Trading Systems von Kach. Trade Systems that Work von Streitzman.
The Master Swing Trader von Farley. Besonders nützlich ist das Buch von John Carter mit dem Titel Mastering
den Handel. Und natürlich der Klassiker schlechthin, The Long-Term Secrets to Short-Term Trading.
Einige weitere Bücher, die ich als hilfreich empfunden habe, sind das Old Handbook von Gil Morales.
Handeln wie ein Hedgefonds von Altucher. How Do Many Make Money in Stocks von O'Neill,
das ebenfalls ein Klassiker ist. Und "Entry and Exit Confessions of a Champion Trader" von Kevin Davey,
die sehr reichhaltig ist und besondere Ein- und Ausstiegsmethoden bietet.
Ich schaue mir auch verschiedene Accounts auf Twitter an, derzeit X. Und einen bestimmten Account habe ich gefunden
sehr nützlich ist von Jeff Sun. Dies ist der Codename von Jeff Sun. Und natürlich gibt es eine Menge von
Algo-Händler auf Twitter. Und schließlich verfolge ich auf YouTube den StatOasis-Kanal von Ali Casey, der
hat eine wunderbare Arbeit geleistet, indem er verschiedene Ideen vorstellte und auch, wie er diese Ideen in der Praxis umsetzte.
SQX. Und auch Kevin Daveys Algo-Trading-Kanal, der ebenfalls einige gute Ideen enthält.
Beginnen wir mit der ersten Idee, die ich umgesetzt habe. Sie nennt sich "buying the gap down".
Wir alle wissen, dass, wenn die Menschen aufwachen und ihre Aktien sehen
fallen, werden sie sehr emotional. Und nicht wenige Anleger können es kaum erwarten, aus der Aktie auszusteigen,
Sie sehen, wie sich die Verluste häufen. Diese besondere Idee, die der Autor vorstellt, versucht also
sich diese emotionale Entscheidung zunutze zu machen, die Aktienhändler treffen, wenn sie ihre Aktien sehen
nach unten klafft. Es ist also erwähnenswert, dass dieses Buch bereits am 3. Oktober 2004 veröffentlicht wurde.
Im Grunde gibt es ihn also schon seit 21 Jahren. Das gesamte Backtesting wird also mit
Daten bis zum Jahr 2025. Für diese Jahre handelt es sich im Grunde genommen nicht um einen Stichprobentest. Hier ist also die Grundidee. Sie
eine Aktie kaufen, wenn sie am Vortag gefallen ist. Und heute eröffnet die Aktie
mit einem Abstand von mindestens 5% zum Schlusskurs des Vortages.
Darüber hinaus ist der QQQ aber auch um mindestens ein halbes Prozent gefallen.
Und die Methode zum Ausstieg aus diesem speziellen Handel besteht darin, die Position zu liquidieren, wenn die Lücke gefüllt ist
oder am Ende des Tages, je nachdem, was zuerst eintritt.
Nach einigen Tests habe ich beschlossen, diese spezielle Strategie zu ändern.
Und auch wegen der großen Leistung von SQX, ein größeres Universum von Aktien zu testen. Weil
Ursprünglich war diese Idee für das Nasdaq-100-Universum gedacht.
Anstelle des QQQ als Marktindex verwende ich also den SPY, den SPY ETF.
Und natürlich betrachte ich das Universum des Russell 3000. Und die letzte Änderung ist, dass die
Die Strategie steigt am nächsten Tag aus der Position aus. Es gibt also kein Gewinnziel und nicht
am Ende des Tages zu schließen. Und diese besondere Ausstiegsmethode ist freundlich für PDT-gebundene
Konten. Wenn das Konto weniger als $25.000 beträgt, können Sie diese besondere Strategie dennoch anwenden.
Hier ist also der SQX-Code.
Der gestrige Schlusskurs lag also unter dem Schlusskurs von vorgestern.
Die heutige Eröffnung liegt unter 5% des gestrigen Schlusskurses.
Und hier hat diese Anweisung einen Subchart, Subchart 1. Und in Unterdiagramm 1 habe ich den SPY ETF. Wir sind also
Das heißt, wenn die Eröffnung weniger als ein halbes Prozent des gestrigen Schlusskurses des SPY ETF beträgt,
dann ist es eine gültige Bedingung. Ich habe hier eine Einstellung, dass der Abschluss größer als $1 ist, weil
Wir wollen nicht mit sehr niedrig bewerteten Aktien handeln. Und schließlich zum gestrigen Volumen,
Es wird weniger als $2 Millionen sein, weil wir uns auf die Small- und Midcaps konzentrieren wollen. Denn
Ich habe festgestellt, dass diese spezielle Strategie sehr effektiv bei Low Caps und Mid Caps ist und
möglicherweise, weil die institutionelle Beteiligung geringer ist. Sie bekommen eine Menge
Kleinanleger, die sehr emotional werden, wenn ihre Aktien um 5% sinken.
Und wir steigen nach einem Bar aus. Wir liquidieren die Position also nicht am selben Tag, an dem wir die Position einnehmen.
Position. Diese Folie erklärt alles, was ich gerade beschrieben habe. Hier definiere ich das Unterdiagramm 1,
ist der Tagesschlusskurs des SPY. Diese Einstellung müssen Sie im SQX vornehmen.
Und nun kommen wir zur Positionsbewertung, bei der die Strategie zunächst einmal Folgendes eröffnen kann
eine maximale Anzahl von 5 Aktien gleichzeitig. Und die Ranking-Funktion
stuft die Aktien höher ein, die am meisten nach unten eröffnen. Dieser Ausdruck wird also maximiert, da die
Die Eröffnung ist im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs niedriger. Diese Folie erklärt also die vorherige Folie.
Die Geldverwaltungsfunktion, die ich habe, lautet $100.000
ohne Reinvestition. Für die Dauer des Backtestings haben wir also ein festes Kapital von $100.000
die wir nicht reinvestieren. Und der Zeitraum, den wir backtesten, ist von Anfang 2000
bis etwa Ende 2044. Und natürlich das Universum des Russell 3000.
Und diese Folie hier zeigt die Bedingung. Im Grunde geben wir bei Bar offen
und das Verlassen bei geöffneter Bar. Nun, ich muss hier eine Bemerkung machen, wenn Sie
die Strategie auf einer breiten Palette von Märkten einsetzen, wird sie um 9.32 Uhr ausgeführt.
Das bedeutet, dass in einigen Fällen das Offene geschehen ist,
sagen wir mal, kurz nach 9.30 Uhr. Sie verpassen also die ersten zwei Minuten. Nun zur Praxis,
über ein Jahr nach der Anwendung dieser Strategie für ein Jahr, es macht nicht so viel Unterschied,
aber Sie müssen sich dessen bewusst sein. Und später werde ich Ihnen erklären, wie Sie Abhilfe schaffen können
besondere Diskrepanz in der Zeit, in der die Strategie Position bezieht.
Ich möchte nur anmerken, dass in meiner Datenbank über 12.000 Symbole für den Russell 3000 enthalten sind.
Daher wurden einige Symbole von der Liste gestrichen. Das Backtesting umfasst also eine Menge von
dekotierte Aktien. Bei unserem Backtesting gibt es also keine Verzerrung der Überlebensrate.
Hier ist die Aktienkurve, die wir bei diesem speziellen Backtesting erhalten. I
Mir gefällt die Tatsache, dass es sich um eine glatte, einigermaßen glatte, aufwärts gerichtete Aktienkurve handelt.
Auf der X-Achse sehen wir die Anzahl der Geschäfte, die in diesem Zeitraum getätigt wurden.
Zeitintervall. Sie zeigt einige Unebenheiten, und Sie werden sehen, dass diese in bestimmten Jahren auftreten.
Auflistung der gleichen Strategie
mit der x-Achse als Zeit, so zeigt sich, dass für einige bestimmte
Zeitspanne war die Leistung nicht besonders gut, auch wenn sie positiv war.
Der Drawdown liegt bei sehr respektablen 12%, und das ist der offene prozentuale Drawdown.
Und die gelbe Kurve hier unten ist die Buy-and-Hold-Performance auf einer risikoangepassten Basis.
Es ist auch erwähnenswert, dass die Belichtungszeit sehr kurz ist. Mein Bildschirm ist im Moment sehr klein. I
kann nicht sehr gut sehen, aber ich denke, die Belichtungszeit liegt in der Größenordnung von 12% bis 15%, was bedeutet
das Kapital kann anderweitig eingesetzt werden. Nun zu den Einzelheiten
der Performance dieser Strategie sehen wir, dass sie eine durchschnittliche Rendite von 64% erzielt hat
mit einem vergleichbaren jährlichen Wachstum von 12% und einem Verhältnis von Rendite zu Inanspruchnahme von mehr als 46%,
und 62% der Trades sind profitabel. Das ist eine sehr, sehr gute Strategie. Ich glaube
Diese Art von Strategie, das Gap Down zu kaufen, sollte Teil des Strategieportfolios sein.
Wie Sie hier sehen können, werden die Jahre, die Monate in einer Reihe und die Jahre in vertikaler Anordnung aufgelistet,
Bei dieser Strategie gab es von 2000 bis 2025 kein einziges Jahr mit einem Rückgang, was sehr bemerkenswert ist.
in Anbetracht einiger Bärenmärkte, die wir erlebt haben, wie den Bärenmarkt 2008 oder den COVID 2020.
Es ist auch erwähnenswert, dass diese spezielle Strategie zwei Monate in Folge ein negatives Ergebnis aufwies.
Monate, aber der Rest der Monate war positiv, was bedeutet, dass wir, wenn wir die
zwei negative Monate, werden wir bald enttäuscht. Das ist Teil des Verhaltens dieser speziellen Strategie.
Jetzt möchte ich ein besonderes Beispiel für einen erfolgreichen Handel mit dieser Strategie zeigen. Natürlich,
60% sind rentabel und 40% sind unrentabel. Diese besondere wurde ausgewählt, weil
Es zeigt, was ein perfekter Handel für diese spezielle Strategie ist. Also, wir gehen zurück in
Am 6. April schauen wir uns den SPY an. Der SPY schloss bei 505,26 und am 7. April,
Sie eröffnete mit einer Lücke, die sicherlich größer als 0,5% war. Zur gleichen Zeit, diese besondere Aktie,
Rimini, Symbol RM und ich, hatten an diesem Tag hier niedriger geschlossen als am Vortag,
und am 7. April, dem Tag, an dem der SPY nach unten kippte, stieg er auf mehr als 5%.
Und die Position wurde bei der Eröffnung zu $2,11 pro Aktie eingegangen.
Die Strategie löste die Position zum Eröffnungszeitpunkt des nächsten Tages auf, der bei $3,35 lag.
Wenn Sie also diese besondere Strategie anwenden,
Sie können jedoch einige Ableger dieser Strategie entwickeln, bei denen
sie nicht unbedingt zum Marktpreis kaufen, aber Sie können Limits setzen, so dass Sie garantieren können, dass Sie
können Sie es zu einem günstigen Preis kaufen. So können Sie neben der Marktorder zu $9.32 auch
Ableger dieser speziellen Strategie, die, sagen wir mal, bei Eröffnung abzüglich eines sehr kleinen
Prozentsatz der ATR. Okay, kommen wir nun zur zweiten Strategie. Diese wurde inspiriert von
ein Beitrag von Jeff Zahn. Jeff Zahn hat eine gute Präsenz auf Twitter mit vielen guten Ideen. Er
ist ein Vermögensverwalter, der auch eine Reihe von Filtern für den Handel geschrieben hat,
und ist einer der Accounts, denen ich tatsächlich folge.
Eine Idee, die mir besonders gut gefiel, war es, den exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu kaufen,
Exponentiell gleitender 20-Tage-Durchschnitt. Was wir also im Grunde tun wollen, ist, Aktien zu finden, die
einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt, der 20 Tage lang nach oben zeigt, aber in den letzten
In den letzten Tagen erleben sie eine seltsame Entwicklung,
und wir warten darauf, dass die Aktie oberhalb dieser Spanne schließt.
Beim Russell 3000-Universum schaue ich mir also die Fünf-Tage-Spanne an,
und wenn ich von Reichweite spreche, meine ich, dass der höchste Höchstwert und der niedrigste Tiefstwert nicht mehr als
als drei Prozent in diesem Fünf-Tage-Zeitraum. Wir wollen, dass der gestrige Schlusskurs über dieser Spanne liegt,
und gleichzeitig soll der 20-Tage-EMA über den 50-Tage-EMA steigen.
Im Grunde genommen habe ich also diese spezielle Methode eingeführt.
Ich suche nach Aktien, die über fünf Dollar liegen.
Hier, in dieser Zeile, sage ich, dass es vorgestern war,
die maximale Spanne für fünf Tage war kleiner oder gleich drei Prozent.
Wir wollen, dass der gestrige Schlusskurs über dem Höchststand der vorangegangenen fünf Tage liegt.
Wir wollen, dass der EMA20 von gestern über dem EMA20 von vorgestern liegt. Also, im Grunde,
wir haben einen aufsteigenden EMA, und schließlich soll der 20-Tage-EMA über dem 50-Tage-EMA liegen.
Das sind also die Bedingungen, und wie steigen wir aus? Wir steigen entweder aus, wenn die Rate der Tage negativ wird,
oder wenn das nicht passiert, steigen wir nach 10 Tagen trotzdem aus.
Auf dieser Folie erkläre ich noch einmal, was die einzelnen Zeilen bedeuten.
Kommen wir nun zur Ranking-Funktion und der maximalen Anzahl von Positionen,
das Prüfungsintervall und die Geldverwaltung.
Wir wollen grundsätzlich bei der Eröffnung kaufen und auch wieder aussteigen.
Jetzt nehmen wir an, dass die maximale Anzahl von Positionen gleich 10 ist,
und unsere Ranking-Funktion
wird größer, je näher er kommt,
der gestrige Tag liegt dem EMA am nächsten. Im Grunde wollen wir also so nah wie möglich am steigenden EMA sein
auf Schlusskursbasis. Wenn also mehrere Aktien die oben genannten Bedingungen erfüllen,
wählen wir diejenigen aus, die dem EMA20 am nächsten sind.
Das Prüfintervall reicht von Ende 1999 bis Mitte 2025, August 2025.
Nochmals, die Geldverwaltung besteht darin, dass wir $100.000 Kapital haben, das wir zu gleichen Teilen auf
diese Positionen, und wir reinvestieren das Kapital nicht. Es ist also wie ein festes Kapital
während des gesamten Testzeitraums. Dies ist die Aktienkurve, die wir erhalten. Sie ist ziemlich gleichmäßig.
Auch hier ist die x-Achse die Anzahl der Trades, die diese Strategie durchführt. Wir sehen also, dass
es braucht eine ganze Reihe von Geschäften über den Zeitraum von 25 Jahren. Wenn wir
die x-Achse auf den Zeitbereich einstellen,
Bemerkenswert ist, dass in Jahren wie 2008, als wir eine schwere Baisse erlebten, die Aktienkurse nicht gestiegen sind,
und auch im Jahr 2020, als wir ebenfalls einen starken Rückgang hatten, dass wir immer noch eine positive Steigung hatten
in unserer Aktienkurve, und zwar aufgrund der Tatsache, dass der 20-jährige EMA steigt.
Was in einem Bärenmarkt sicherlich nicht der Fall ist.
dass der 20-Jahres-EMA über dem 50-Jahres-EMA liegt, was ebenfalls ein Zustand ist, der nicht vorkommt
oft in einem Bärenmarkt. Aber noch wichtiger ist, die enge Spanne, die fünf Tage engen Bereich weniger als 3%,
dies geschieht nicht aufgrund eines starken Rückgangs der Aktien. Auch diese Bedingung ist also nicht erfüllt.
Das heißt, diese Strategie schaltet sich ab, wenn die Bedingungen ungünstig sind.
Die gelbe Kurve hier ist auch die Buy-and-Hold-Kurve.
SPY ETF. Auf einer risikobereinigten Basis zeigt sich also, dass diese spezielle Strategie den SPY ETF weit übertrifft.
Kaufen und Halten für den SPY ETF. Dies ist die monatliche Wertentwicklung von Ende 1999 bis
August des Jahres 2025. Bislang sind zwei Jahre vergangen, und es bleibt abzuwarten, was im Jahr 2025 geschehen wird.
Und außerdem sehen wir, dass diese besondere Strategie ein, zwei, drei haben kann,
vier Monate in Folge, die negativ sind. Wenn Sie diese Strategie anwenden, sollten Sie also nicht diese
entmutigt, wenn man drei negative Monate hintereinander sieht.
Dies ist die Tabelle, die die Einzelheiten der Leistung der Strategie zeigt. Es handelt sich um 14%
jährliche Rendite. Die prozentuale Inanspruchnahme auf offener Basis beträgt etwa 9%.
Der Gewinnfaktor liegt bei 1,49% und das Verhältnis von Rendite zu Drawdown bei etwas über 22%.
Und etwa die Hälfte der Geschäfte sind Verluste und die Hälfte der Geschäfte sind Gewinne.
Und auch die vergleichbare jährliche Wachstumsrate beträgt 6,25%.
Außerdem gefällt mir die Tatsache, dass die Stagnationsphase relativ kurz ist.
Hier ist eine weitere Tabelle, die die Leistung der Strategie zeigt.
Im Grunde stimmt sie mit der vorherigen Folie überein. Es ist größtenteils profitabel, wobei zwei Jahre negativ sind
Jahren. Dies ist ein Beispiel dafür, dass die Strategie so funktioniert, wie sie sollte.
Im Grunde haben wir an diesem Tag einen steigenden EMA20, der die Farbe Cyan hat,
der ebenfalls über dem blauen EMA20 liegt.
Wir sehen, dass die Spanne der letzten fünf Tage unserem Kriterium entspricht.
Und wir sehen, dass wir an diesem Tag über dieser engen Spanne geschlossen haben. Wir beginnen also am nächsten Tag
bei der Eröffnung am 11. Juli. Und im Grunde halten wir, bis entweder der Kurs
der Veränderungsrate oder der 10-Tage-Veränderungsrate negativ wird oder 10 Tage vergehen. Und natürlich,
In diesem speziellen Fall wurde die Veränderungsrate für 10 Tage nie negativ. Wir verlassen also die
hier am 25. Juli.
Schauen wir mal. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die Strategie perfekt funktioniert.
Auch hier haben wir einen aufwärts gerichteten EMA20. Wir haben eine enge Spanne.
An diesem Tag haben wir einen Schlusskurs außerhalb dieser Spanne.
Wir gehen bei der Eröffnung des nächsten Tages long.
Und grundsätzlich steigen wir aus, wenn die Veränderungsrate für 10 Tage negativ wird oder 10 Tage
vergehen. Und auch in diesem speziellen Fall war die Veränderungsrate nie negativ. Und wir sind
Ausstieg nach 10 Tagen. Diese beiden Beispiele zeigen also, wann der EMA20
diese Strategie funktioniert perfekt. Dies sind gewinnbringende Trades.
Nun gut. Lassen Sie uns nun die dritte und letzte Strategie diskutieren.
Larry Williams veröffentlichte einen Klassiker mit dem Titel Long-Term Secrets to Short-Term Trading.
Und es wurde 1998 veröffentlicht. Und einer seiner
Mittelwertumkehrstrategien war die 7-Bar-Regel.
Und diese spezielle Strategie, die er hier kommentiert, hat er natürlich auch bei
Handel für Futures. Also beschloss ich, die Idee zu testen, um zu sehen, wie gut sie funktionieren wird
wenn es um Aktien geht.
Der Grundgedanke ist also, dass wenn der heutige Schlusskurs der niedrigste der letzten sieben Handelstage ist,
kaufen Sie. Und wenn der heutige Schlusskurs der höchste der letzten sieben Handelstage ist, verkaufen Sie.
Es ist eine sehr, sehr einfache Strategie, und es ist unmöglich, die Kurven anzupassen.
Auch hier beschloss ich, die Leistungsfähigkeit des SQX zu nutzen und ihn mit dem Russell 3000 Universum zu testen.
Es ist also auch erwähnenswert, dass die Strategie seit 27 Jahren bekannt ist.
Alle unsere Backtesting-Daten sind also außerhalb der Stichprobe.
So habe ich den SQX-Code implementiert.
Nur zwei Zeilen. Grundsätzlich wollen Sie, dass der heutige Abschluss der niedrigste der letzten
sieben Tage. Also, einschließlich heute. Heute ist der siebte Tag. Sie wollen den niedrigsten Schlussstand haben.
Aber ich setze hier einen Filter ein. Wir wollen einen linearen Regressionswinkel von 100 Tagen für die Aktie.
Positiv sein. Wir wollen also grundsätzlich Aktien, die sich in den letzten 100 Tagen in einem Aufwärtstrend befinden.
Und wir steigen entweder aus, wenn der heutige Abschluss der siebthöchste ist.
Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, wird der Handel nach 20 Takten beendet.
Nun, ich kommentiere die vorherige Folie.
Auch hier kaufen wir am Ende des Balkens. Und wir verlassen auch auf dem bar schließen.
Wir nehmen maximal 10 Stellen an.
Und für die Ranking-Funktion habe ich beschlossen, die Aktien auszuwählen, die die oben genannten Bedingungen erfüllen.
Die Strategie bevorzugt aber auch Aktien, die eine geringe Standardabweichung oder eine niedrige
Volatilität. Je niedriger also die Volatilität, desto höher der Wert dieses Ausdrucks.
Und das habe ich absichtlich getan, denn wenn man den Tiefststand der letzten sieben Tage kauft, dann ist das eine gute Sache,
würde sich die Aktie im freien Fall befinden. Und wir wollen nicht mit Messern gefangen werden.
Wir wollen uns also im Wesentlichen auf Aktien konzentrieren, die einen leichten Rückgang erleben
mit einem siebentägigen Schlusstief. Und versuchen Sie nicht, in eine Aktie mit hoher Volatilität einzusteigen.
Im Testzeitraum von 1999 bis August 2025,
die feste Rendite beträgt wiederum $100.000. Das ist für alle Positionen gleich.
Und es gibt keine Reinvestitionen. Die Kurve ist glatt. Es gibt bestimmte Jahre,
aufgrund der starken Rückgänge, dass wir einige Abwärtsschwankungen haben.
Wir stellen fest, dass es sich im Allgemeinen um eine aufwärts gerichtete Aktienkurve handelt.
Die Performance dieser besonderen Strategie beträgt 13% Jahresrate mit 6% Zinseszins 1.44%.
Und das Verhältnis von Rendite zu Drawdown liegt bei etwa 13. Und es hat eine ziemlich hohe Gewinnrate.
Ich möchte etwas in der vorherigen Folie zu sehen. Ich habe nicht den Kauf und halten für SPY setzen,
aber er übertrifft auch die Buy-and-Hold-Strategie des SPY.
Dies ist die Tabelle der monatlichen Leistung.
Im Grunde ist es bemerkenswert, dass es in diesem Zeitraum nur ein einziges negatives Jahr gab.
Aber es kann sein, dass Sie drei Monate lang eine negative Leistung haben, wie in diesem Fall
Jahr oder dieses bestimmte Jahr und so weiter. Drei aufeinanderfolgende negative Monate sind also
die bei dieser speziellen Strategie zu erwarten sind. Schauen wir uns nun einige Beispiele an.
Hier geht es um die Aktie ACLX, deren Schlusskurs am siebten Tag der niedrigste war.
Wenn man diesen Balken mitzählt, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, war das der nächste Tiefpunkt.
Und gleichzeitig die lineare Regressionssteigung, die sich hier im unteren Bereich befindet,
positiv ist, über Null liegt. Das bedeutet also, dass sich diese Aktie auf 100-Tage-Basis in einem Aufwärtstrend befindet.
Die Position wurde zwei Tage später aufgelöst, da die Aktie mit einem Siebentageshoch schloss.
Bei dieser speziellen Strategie könnten Sie also schon am nächsten Tag verkaufen. Das nächste Sieben-Tage-Hoch
kann jederzeit passieren, auch nachdem Sie die Stelle angetreten haben. Dies ist ein weiteres Beispiel.
Wie im vorangegangenen Beispiel sehen wir, dass diese Strecke eine geringe Volatilität aufweist,
und das ist es, was wir wollen. Außerdem erleben wir in diesem speziellen Beispiel eine geringe Volatilität,
und das ist genau das, was wir wollen. Heute schließen wir mit dem siebten Tag.
Schluss-Tief. Wir kaufen also zum Schlusskurs und haben immer noch eine positive lineare 100-Tage-Regression.
Und wir verkaufen drei Tage später bei Börsenschluss, weil die Aktie ein Sieben-Tage-Hoch erreicht hat.
So, das sind meine abschließenden Bemerkungen. Im Grunde leben wir in einer großartigen Ära,
wo wir Zugang zum Internet und zu einer Vielzahl von Ideenquellen haben.
Und es hat sich herausgestellt, dass es viele Ideen gibt, die, auch wenn sie alt sind, immer noch profitabel sind.
Um die Gefahr der Kurvenanpassung zu vermeiden, können Sie diese alten Quellen verwenden und sie an
aktuelle Daten, da sie nicht mehr in die Stichprobe einbezogen werden können.
Und ich mag die SQX-Plattform, die Algo-Cloud, sehr, denn man kann sehr schnell, wie ich gezeigt habe,
können Sie die Ideen sehr schnell umsetzen und das Backtesting durchführen. Aber ich denke, der Heilige Gral ist
viele verschiedene Ideen zu finden, die in verschiedenen Marktphasen aktiv sind,
und kombinieren sie, denn so werden Sie
eine glatte Aktienkurve zu erhalten und die Drawdowns zu vermindern.
Vielen Dank für die Teilnahme an dieser Präsentation. Zurück zu Ihnen, Kornel.
Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Christos, dass Sie diese Strategien mit uns teilen.
Und wenn jemand eine Frage hat, lasst es uns einfach in den Kommentaren wissen, oder ihr könnt auch per E-Mail fragen.
Und wir sind bereit zu antworten oder versprechen sogar, ein Video mit den Antworten aufzunehmen.
Gut, wir können ein weiteres Video mit allen Antworten aufnehmen oder
Kommentare und Vorschläge zur Verbesserung der Strategien.
Ja, vielen Dank noch einmal, Christos, und bis zum nächsten Mal.
Herzlich willkommen. Sehr willkommen. Es war mir ein Vergnügen.
Und das war's für heute. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, den "Gefällt mir"-Button zu drücken
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Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie sie in die Kommentare. Wir besprechen sie im Detail
in einem der kommenden Videos. Wir freuen uns darauf, Sie bei der nächsten Sitzung wiederzusehen.