Einblicke in den Handel vom professionellen Pokerspieler Bentra

Hallo, könnten Sie sich kurz vorstellen? Was ist Ihr Beruf?
Hallo, ich bin Bentra und ich betreibe die Darwin "SUG" auf Darwinex. Ich habe auch einen Blog, der sich im Aufbau befindet unter www.bentra.ca. In letzter Zeit habe ich mich hauptsächlich auf den Handel konzentriert, aber von Zeit zu Zeit nehme ich noch Aufträge für die Webentwicklung oder andere Softwareentwicklungen an. Zuvor habe ich viele Jahre lang professionell Poker gespielt, was mir meiner Meinung nach sehr geholfen hat, die richtige Einstellung für den Handel zu entwickeln (Psychologie und Illusionen des Zufalls, auf Statistiken basierende Entscheidungen, die Bedeutung der Stichprobengröße, das Treffen der mathematisch besten Entscheidungen, wenn unbekannte Faktoren im Spiel sind usw.).

Reale Handelsergebnisse des aktuellen Traders Bentra

Wie haben Sie mit dem Algo-Trading begonnen?
Ich habe um 2007 herum mit dem Aktienhandel begonnen, aber dann hat mich die Werbung über 24-Stunden-Märkte usw. in den Forex-Handel gelockt. Ich begann zu lesen und versuchte mich zunächst im manuellen Handel, aber schließlich entdeckte ich mql und der Programmierer in mir bevorzugte den automatisierten Handel.

Wie lange dauerte es, bis der Erfolg eintrat, und was war der Knackpunkt?
Es war sehr schrittweise, durch die Zeit, die ich hatte vernünftigen Beweis war ich konsequent (aber nur leicht) profitabel im Handel war es um 2017. Ich spreche über Track Records von 3+ Jahren und 1000's von Trades. Ich schätze, man könnte sagen, dass ich um 2014 herum leicht profitabel gewesen sein muss, um den Beginn einer 3-jährigen Erfolgsbilanz zu produzieren, aber ich wusste es zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher. In dieser Zeit (2005-2018) habe ich mich hauptsächlich auf Poker konzentriert.

Was gefällt Ihnen am meisten am Algo-Trading?
Ich mag es, dass ich arbeiten kann, wann immer ich will, ich muss nicht auf der Arbeit sein, wenn der Markt öffnet, wenn ich nicht will. Ich bin im Grunde meines Herzens ein Programmierer, daher ist es für mich am angenehmsten, Computern Anweisungen zu geben. Beim Algo-Trading geht es für mich darum, kreativ zu sein und Experimente durchzuführen, was ich sehr mag. Ich kann meine eigenen Fragen beantworten, indem ich Tests durchführe, die ich als manueller Händler nicht durchführen könnte.

Können Sie uns mehr über den Arbeitsablauf erzählen, den Sie bei der Erstellung und Auswahl der besten Strategien anwenden?
Jeder Arbeitsablauf ist anders. Ich teste oder filtere nur dann, wenn ich Beweise dafür habe, dass ein solcher Filter mir in Zukunft bei der Entwicklung einer bestimmten Art von Strategie helfen wird. Ich verbringe viel Zeit damit, herauszufinden, welche Tests und Filterungen für die verschiedenen Szenarien hilfreich sind.

Was ist Ihre Philosophie bei der Erstellung eines optimalen Portfolios?
Daran arbeite ich noch. Ich denke, dass mein Drawdown von 2020 darauf zurückzuführen ist, dass ich nicht genug diversifiziert habe, denn zu diesem Zeitpunkt waren alle Strategien ein und dieselbe. SQX hilft mir, die Lücken zu füllen.

Verwenden Sie für die Strategien die von der Optimierung empfohlenen Parameter oder verwenden Sie einen anderen Weg?
In letzter Zeit habe ich nur bauen und testen und dann starten, wie es ohne jede Optimierung. Eines Tages möchte ich mehr mit der Optimierung experimentieren, aber mit den aktuellen Einschränkungen der Optimierung Aufgabe plus mit, wie einfach es ist, nur neue Strategien von Grund auf zu generieren (die bereits aus dem Builder ein wenig auf der fit Seite von Genetik und von schieren Zahlen kommen) Ich bleibe weg von allen Optimierungen für jetzt. Aber ich setze große Hoffnungen in Optimierungen und Vorwärtsbewegungen in der Zukunft, insbesondere in sequentielle Optimierungen.

Jedes Portfolio leidet manchmal unter Drawdowns. Wie gehen Sie vor, um diese zu überwinden und das Vertrauen in Ihre Roboter zu erhalten?
Haha, nun, hoffentlich haben Sie bereits 3 oder 4 Jahre Demo oder kleines Konto Handel in Gewinn, dass Sie zurückblicken können, um Vertrauen abzuleiten. (und wenn nicht, dann bleiben Sie mit dem kleinen Konto oder Demo-Handel, bis Sie tun.) Also im Grunde Blick auf das größere Bild. Nutzen Sie jeden Drawdown als Motivation, um weiter zu lernen und zu testen, und seien Sie skeptisch gegenüber früheren Annahmen, selbst wenn Sie Ihre Annahmen getestet haben, testen Sie sie im Zweifelsfall erneut!
Wenn Sie sich jedoch sicher sind, dass Ihre Tests im Vergleich zu realen Durchführungen leicht pessimistische Ergebnisse liefern, und wenn Sie sich sicher sind, dass Ihre Out-of-Sample-Tests keine signifikante Vorausschau oder andere Verzerrungen enthalten, und wenn Sie sich sicher sind, dass Sie eine ausreichende statistische Signifikanz haben, dann können Sie sich damit zufrieden geben. Und wenn nicht, dann machen Sie es so! Sie können mit einer "Build-Forward"-Technik üben, die der Walk-Forward-Technik ähnelt, d. h. Sie bauen+filtern+testen+filtern und überprüfen dann Ihre Arbeit anhand von ungesehenen Daten, rollen dann ein Jahr vor und wiederholen das Ganze. Wenn Sie in der Lage sind, Strategien zu entwickeln, die in ~70%+ der Zeit bei absolut ungesehenen Daten außerhalb der Stichprobe gut abschneiden, können Sie auch darauf vertrauen.

Gibt es eine Wissensquelle, die Sie anderen Händlern empfehlen möchten?
SQX ist eine großartige Wissensquelle. Werden Sie kreativ und stellen Sie Ihre eigenen Theorien auf und testen Sie sie. Ich würde auch Martyn Tinsley auf Youtube und Bücher von Robert Pardo, David Aronson und Kevin Davey empfehlen.

Haben Sie irgendwelche Tipps, was man beim Algo-Trading vermeiden oder beachten sollte?
Vermeiden Sie eine unzureichende statistische Signifikanz! Bauen Sie bei Bedarf symmetrisch und auf anderen Märkten auf, um mehr zu erreichen.

Möchten Sie anderen Algo-Entwicklern Empfehlungen geben, worauf sie sich konzentrieren sollten, usw.?
Baue symmetrisch, auch wenn du nicht vorhast, kurz und lang zu laufen, nur wegen der zusätzlichen Werte, und achte darauf, dass sie wirklich symmetrisch sind. Werden Sie kreativ mit Vorlagen. Stellen Sie Ihre eigenen Theorien und Fragen auf, experimentieren Sie und testen Sie, um Antworten und Beweise zu finden. SQX ist ein großartiges Werkzeug für diese Dinge.