Bentra, jugador profesional de póquer, nos da su opinión sobre el trading

Hola, ¿podría presentarse? ¿Cuál es su profesión?
Hola, soy Bentra y dirijo el "SUG" de Darwin en Darwinex. También tengo un blog que está en construcción en www.bentra.ca. Recientemente he decidido centrarme sobre todo en el trading, pero de vez en cuando sigo pensando en contratos de desarrollo web o de otro tipo de software. Anteriormente, jugué al póquer profesionalmente durante muchos años, lo que creo que me ayudó mucho a adquirir la mentalidad correcta (psicología e ilusiones del azar, decisiones basadas en estadísticas, la importancia del tamaño de la muestra, tomar las mejores decisiones matemáticas cuando hay factores desconocidos en juego, etc.) para el trading.

Resultados comerciales reales de Bentra del operador actual

¿Cómo empezó a operar con algo?
Empecé a incursionar en el comercio de acciones alrededor de 2007, pero luego me absorbió en forex por los anuncios sobre los mercados de 24 / h, etc. Empecé a leer y incursionar en el comercio manual en un primer momento, pero con el tiempo, descubrí mql y el programador en mí prefiere el comercio automatizado.

¿Cuánto tardó en tener éxito y cuál fue el punto de ruptura?
Fue muy gradual, en el momento en que tenía pruebas razonables de que era consistentemente (pero sólo ligeramente) rentable en el comercio fue alrededor de 2017. Estoy hablando de registros de 3 + años y 1000 de oficios. Así que supongo que se podría decir que debo haber sido ligeramente rentable alrededor de 2014 con el fin de producir el inicio de un historial de 3 años, pero yo no lo sabía con certeza todavía en ese momento. La mayor parte de ese tiempo (2005-2018), yo estaba centrado en el póquer sin embargo.

¿Qué es lo que más le gusta de algo-trading?
Me gusta que puedo trabajar cuando quiero, no tengo que estar en el trabajo cuando abre el mercado si no quiero. Soy un programador de corazón, así que dar instrucciones a los ordenadores es lo más cómodo para mí. Para mí, el Algo-trading consiste en ser creativo y hacer experimentos, que es lo que más me gusta. Puedo responder a mis propias preguntas haciendo pruebas que no podría hacer si fuera un operador manual.

¿Podría explicarnos mejor el flujo de trabajo que utiliza para crear y seleccionar las mejores estrategias?
Cada flujo de trabajo es diferente. Yo no hago ninguna prueba ni filtro a menos que tenga pruebas de que ese filtro me ayudará en el futuro a construir cualquier tipo específico de estrategia que esté construyendo. Dedico mucho tiempo a averiguar qué pruebas y filtros me ayudarán en cada situación.

¿Cuál es su filosofía a la hora de crear una cartera óptima?
Este es un trabajo en progreso para mí. Creo que mi reducción a partir de 2020 se debió a que no estaba lo suficientemente diversificado, ya que todo era un tipo de estrategia en ese momento. SQX me está ayudando a llenar los vacíos allí.

¿Utiliza para las estrategias los parámetros recomendados por la optimización o utiliza un modo diferente?
Últimamente, he estado construyendo y probando y luego lanzar como es sin ningún tipo de optimización. Un día me gustaría experimentar más con la optimización, pero con las limitaciones actuales de la tarea de optimización más con lo fácil que es simplemente generar nuevas estrategias a partir de cero (que ya están saliendo del constructor un poco en el lado de ajuste de la genética y de los números puros,) Me quedo lejos de cualquier optimización por ahora. Pero tengo grandes esperanzas para las optimizaciones y caminar hacia adelante en el futuro, especialmente las optimizaciones secuenciales.

Todas las carteras sufren a veces caídas. Cuál es su estrategia para superarla y mantener la confianza en sus robots?
Jaja, bueno, con suerte, usted ya tiene 3 o 4 años de demostración o pequeña cuenta de operaciones en beneficio de que usted puede mirar hacia atrás para obtener confianza. (y si no, entonces sigue con la cuenta pequeña o demo hasta que lo hagas.) Así que, básicamente, mira el panorama general. Utilice cualquier tiempo de caída como motivación para seguir aprendiendo y probando y sea escéptico sobre las suposiciones del pasado, incluso si ha probado sus suposiciones, ¡vuélvalas a probar si hay alguna duda!
Dicho esto, si está muy seguro de que sus pruebas están dando resultados ligeramente pesimistas en comparación con las ejecuciones de la vida real, y está muy seguro de que sus pruebas fuera de muestra no contienen ningún sesgo significativo de anticipación u otro sesgo, y está seguro de que tiene suficiente significación estadística, entonces puede sentirse bien al respecto. Y si no es así, ¡hágalo! Puede practicar con una técnica de "construcción hacia delante" similar a la de caminar hacia delante, pero construya+filtre+pruebe+filtre y compruebe su trabajo con datos no vistos, luego avance un año y vuelva a hacerlo. Si usted puede producir estrategias que funcionan bien en datos absolutamente no vistos fuera de la muestra ~70%+ del tiempo, entonces usted puede estar seguro de eso también.

¿Hay alguna fuente de conocimiento que le gustaría recomendar a otros comerciantes?
SQX es una gran fuente de conocimientos. Sé creativo, inventa tus propias teorías y ponlas a prueba. También recomendaría Martyn Tinsley en youtube y libros de Robert Pardo, David Aronson y Kevin Davey.

¿Tiene algún consejo sobre lo que hay que evitar o tener en cuenta en algo-trading?
Evite no tener suficiente significación estadística Construya simétricamente y en otros mercados para obtener más si es necesario.

¿Le gustaría compartir alguna recomendación con otros desarrolladores de algo, en qué centrarse, etc.?
Construye simétricamente incluso si no tienes intención de correr en corto y en largo, sólo por las estadísticas extra y asegúrate de que son realmente simétricas. Sé creativo con las plantillas. Inventa tus propias teorías y preguntas, experimenta y haz pruebas para responder y demostrar. SQX es una gran herramienta para estas cosas.