Opiniões comerciais do jogador profissional de pôquer Bentra

Olá, você poderia se apresentar? Qual é a sua profissão?
Olá, eu sou Bentra e dirijo o "SUG" de Darwin em Darwinex. Tenho também um blog que está em construção em www.bentra.ca. Recentemente, fiz movimentos para me concentrar principalmente no comércio, mas de tempos em tempos eu ainda entretenho com o desenvolvimento de web ou outros contratos de desenvolvimento de software. Anteriormente, joguei pôquer profissionalmente por muitos anos, o que acredito ter ajudado muito a me colocar na mentalidade correta (psicologia e ilusões de aleatoriedade, decisões baseadas em estatísticas, a importância do tamanho da amostra, tomar as melhores decisões matemáticas quando há fatores desconhecidos no jogo, etc.) para negociar.

Resultados comerciais reais da Trader's Bentra

Como você começou com algo-trading?
Comecei a negociar ações por volta de 2007, mas depois fui sugado pelos anúncios em mercados 24 horas por dia, etc. Comecei a ler e a explorar a negociação manual no início, mas eventualmente, descobri o mql e o programador em mim preferiu a negociação automatizada.

Quanto tempo levou para ter sucesso, e qual foi o ponto de ruptura?
Foi muito gradual, na época em que eu tinha provas razoáveis de que era consistentemente (mas apenas ligeiramente) rentável na comercialização, era por volta de 2017. Estou falando de registros de mais de 3 anos e mais de 1.000 de negócios. Portanto, acho que se pode dizer que devo ter sido ligeiramente lucrativo por volta de 2014 para produzir o início de um track record de 3 anos, mas eu ainda não tinha certeza disso naquele momento. A maior parte dessa época (2005-2018), porém, eu estava concentrado no pôquer.

O que você mais gosta em algo-trading?
Bem, eu gosto de poder trabalhar quando quero, não preciso estar no trabalho quando o mercado abre se eu não quiser. Sou realmente um programador de coração, portanto dar instruções aos computadores é o mais confortável para mim. Para mim, o que realmente me agrada é ser criativo e depois fazer experimentos. Posso responder minhas próprias perguntas executando testes que eu não seria capaz de fazer se eu fosse um comerciante manual.

Você poderia nos dizer mais sobre o fluxo de trabalho que você está utilizando para criar e selecionar as melhores estratégias?
Cada fluxo de trabalho é diferente. Eu não faço nenhum teste ou filtragem a menos que eu tenha provas de que tal filtro me ajudará no futuro para construir qualquer tipo específico de estratégia que eu esteja construindo. Para mim, muito tempo é gasto para descobrir o que os testes e a filtragem ajudarão em cada cenário diferente.

Qual é a sua filosofia de criar um portfólio ideal?
Este é um trabalho em andamento para mim. Acho que o meu drawdown a partir de 2020 foi de não ter sido suficientemente diversificado, todos eles eram um tipo de estratégia naquela época. A SQX está me ajudando a preencher as lacunas aí existentes.

Você está usando para estratégias parâmetros recomendados por otimização ou está usando uma maneira diferente?
Ultimamente, eu tenho apenas construído e testado e depois lançado como está sem nenhuma otimização. Um dia eu gostaria de experimentar mais com a otimização, mas com as limitações atuais da tarefa de otimização mais com a facilidade de gerar novas estratégias a partir do zero (que já estão saindo do construtor um pouco do lado adequado da genética e dos números), estou ficando longe de qualquer otimização por enquanto. Mas tenho grandes esperanças de otimizações e caminhar para frente no futuro, especialmente otimizações seqüenciais.

Toda carteira às vezes sofre de drawdown. Qual é a sua abordagem para superá-la e manter a confiança em seus robôs?
Haha, bem, espero que você já tenha 3 ou 4 anos de demonstração ou pequena conta comercial em lucro que você possa olhar para trás para obter confiança. (e se não, então fique com a conta pequena ou com a conta de demonstração até que você o faça.) Portanto, basicamente olhe para o quadro maior. Use qualquer tempo de drawdown como motivação para continuar aprendendo e testando e seja cético sobre suposições passadas, mesmo que você tenha testado suas suposições, volte a testá-las se houver alguma dúvida!
Dito isto, se você estiver extremamente confiante de que seus testes estão dando resultados um pouco pessimistas em comparação com as execuções da vida real, e estiver muito confiante de que seus testes fora da amostra não contêm nenhum olhar significativo para o futuro ou outros preconceitos, e estiver confiante de que você tem significância estatística suficiente, então você pode se sentir bem sobre isso. E se não o fizer, então que assim seja! Você pode praticar com uma técnica de "construir para frente" semelhante a uma caminhada para frente, mas construir+filtro+teste+filtro e depois verificar seu trabalho com dados não vistos, depois avançar um ano e fazer isso novamente. Se você pode produzir estratégias que se saem bem em dados absolutamente invisíveis fora da amostra ~70%+ da época, então você pode estar confiante nisso também.

Existe alguma fonte de conhecimento que você gostaria de recomendar a outros comerciantes?
O SQX é uma grande fonte de conhecimento. Seja criativo e crie suas próprias teorias e teste-as. Eu também recomendaria Martyn Tinsley no youtube e livros de Robert Pardo, David Aronson e Kevin Davey.

Você tem alguma dica sobre o que evitar ou estar ciente em algo-trading?
Evite não ter significado estatístico suficiente! Construir simetricamente e em outros mercados para mais, se necessário.

Você gostaria de compartilhar algumas recomendações para outros desenvolvedores de algo, em que se concentrar, etc.?
Construa simetricamente mesmo que não pretenda correr curto e longo, apenas para as estatísticas extras e certifique-se de que elas sejam realmente simétricas. Seja criativo com os gabaritos. Crie suas próprias teorias e perguntas, experimente e teste para responder e provar. O SQX é uma ótima ferramenta para estas coisas.