Codebase - Säulen

Bei der Bewertung von Strategien ist es sinnvoll, den maximalen Drawdown als Prozentsatz zu betrachten, nicht nur in Bezug auf den vorherigen Höchststand, sondern auch auf das Anfangskapital, da theoretisch der maximale Drawdown

Durchschnitt aller zusätzlichen Märkte: Drawdown, AnnualPctReturnDDRatio, NetProfit, NumberOfTrades, ProfitFactor, ReturnDDRatio, RExpectancy, SortinoRatio, UlcerIndex, WinningPct, SharpeRatio

Durchschnitt aller zusätzlichen Märkte mit den wichtigsten Ergebnissen: Drawdown, AnnualPctReturnDDRatio, NetProfit, NumberOfTrades, ProfitFactor, ReturnDDRatio, RExpectancy, SortinoRatio, UlcerIndex, WinningPct, SharpeRatio

Es ist wichtig, die Anzahl der Stichproben (Handel) festzulegen, die für eine korrekte Zuverlässigkeit der Leistungen und der damit verbundenen Metriken erforderlich sind.

Robustheit Idx Avg Der Robustheitsindex wird im Strategieoptimierungsbericht angezeigt und misst die Steigung der Aktienkurve auf den Out-of-Sample-Daten relativ zur Steigung der Aktienkurve auf den In-Sample-Daten. Ein Robustheitsindex von > 100% bedeutet zum Beispiel, dass die Strategie bei Out-of-Sample-Daten besser abschneidet als bei In-Sample-Daten. Ein Robustheitsindex von 50% bedeutet, dass die Steigung der Out-of-Sample-Aktienkurve 50% der Steigung der In-Sample-Aktienkurve betrug; bei gleichen Zeiträumen war die Out-of-Sample-Leistung (bei ungesehenen Daten) nur halb so gut wie während der In-Sample (gesehene Daten). Ein Robustness Idx Avg von weniger als 50 deutet darauf hin, dass die optimierte Strategie Schwierigkeiten hat, auf ungesehenen Daten profitabel zu sein, so dass vor der Implementierung der Strategie in Echtzeit Vorsicht geboten ist. Die Formel für den Robustheitsindex lautet: Steigung der Out-of-Sample-Aktienkurve / Steigung der In-Sample-Aktienkurve x 100%. http://help.tradestation.com/09_01/tradestationhelp/optimize/robustness_idx_avg.htm

Der RINA-Index belohnt Strategien, die weniger Zeit auf dem Markt verbringen, wodurch das inhärente Marktrisiko verringert wird.

Snippets für eine bessere Bewertung des WFO-Prozesses. Die Idee dahinter finden Sie in dieser Serie: Algorithmisches Backtesting & Optimierung für Alphas Ich werde einen Blogbeitrag hinzufügen

Datenbank-Snippets, die hier beschrieben werden: https://strategyquant.com/blog/how-to-categorize-your-strategies-by-entry-type-quickly-and-efficiently/ Wie man benutzerdefinierte Indikatoren in SQX importiert: https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/  

AnnualPercReturnAvgDDPerRatio AvgWinPerc AvgWinPercAvgDDPerRatio NetProfitAvgDDRatio PercARAvgDDRatio

Die Sortino Ratio ist eine Variante der Sharpe Ratio, die die schädliche Volatilität von der Gesamtvolatilität unterscheidet, indem sie die Standardabweichung der negativen Portfoliorenditen des Vermögenswerts anstelle der Gesamtstandardabweichung der Portfoliorenditen verwendet. Bei der Sortino-Ratio wird von der Rendite eines Vermögenswerts oder Portfolios der risikofreie Zinssatz abgezogen und dieser Betrag dann durch die negative Abweichung des Vermögenswerts dividiert. Die Kennzahl wurde nach Frank A. Sortino benannt. Quelle: https://www.investopedia.com/ CREDIT: Acerbi