Codebase - Columnas

I modified the original Stagnation code to use an average stagnation (daily basis) as the metric, for 2 reasons: 1. To know on average how many days before a new

The K-ratio is a statistical metric that measures the growth of return and the consistency of that growth over a specified period. It takes into account both the returns themselves and the order of those returns.

Here my first share. Seen it and coded from the article here : mastering-the-art-of-trading-metrics-an-interview-with-bozhidar-bozhkov-on-normalised-profit-factor Summary : 1. It works even when profits or losses are zero. 2. It gives a

This Java snippet adds a new databank column functionality and allows you to calculate the number of trades of all combinations of a WF Matrix.

Este nuevo código elige el mayor Drawdown (Max Intraday Drawdown o Trade Drawdown).

Un factor de beneficio de cuatro decimales que puede sumarse o promediarse correctamente con una línea de base cero.

Métricas estratégicas Fuera de la muestra / En la muestra Ratios

Timothy Masters Factor de beneficio interno

83 Mercados adicionales Métricas de estrategia Valores medios fragmentos

Muestra el número de mercados adicionales rentables. Sólo hice algunos pequeños cambios en una de las columnas de Clonex, así que sí, él hizo la mayor parte del trabajo.