Edge Ratio in Pips basierend auf dem Median

Dies ist die Edge Ratio, aber anstatt die MFE- und MAE-Werte anhand des arithmetischen Mittels zu mitteln, habe ich Mediane verwendet. Der größte Vorteil der Verwendung von Medianen ist die Möglichkeit, mit Outlinern und schiefen Verteilungen zu arbeiten.

Mehr über das Edge-Verhältnis finden Sie hier: https://strategyquant.com/blog/edge-ratio-in-strategyquant-x/

Dieses Snippet erfordert den Import von org.apache.commons.math3 jar.

Sie können es hier herunterladen: https://jar-download.com/artifacts/org.apache.commons/commons-math3/3.6.1/source-code

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu finden Sie hier: https://strategyquant.com/doc/programming-sq/using-custom-jar-libraries/

Kurz gesagt:

Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihre JARs (extrahiert aus der Datei jar_files.zip im Anhang) nach /Benutzer/Bibliotheken Ordner in Ihrer StrategyQuant-Installation und nach einem Neustart von SQ sollten Sie in der Lage sein, diese in Snippets aufzurufen.