Rapporto di vantaggio in pip basato sulla mediana

Si tratta di Edge Ratio, ma invece di calcolare la media dei valori MFE e MAE in base alla media aritmetica, ho utilizzato le mediane. Il vantaggio principale dell'uso delle mediane è la capacità di gestire gli outliner e le distribuzioni skewed.

Maggiori informazioni sul rapporto Edge sono disponibili qui: https://strategyquant.com/blog/edge-ratio-in-strategyquant-x/

Questo frammento richiede l'importazione di org.apache.commons.math3 jar.

È possibile scaricarlo qui: https://jar-download.com/artifacts/org.apache.commons/commons-math3/3.6.1/source-code

Il tutorial passo passo su come farlo è disponibile qui: https://strategyquant.com/doc/programming-sq/using-custom-jar-libraries/

In breve:

Tutto ciò che occorre fare è copiare i JAR (estratti dal file jar_files.zip in allegato) in /utente/libs nella cartella StrategyQuant e dopo il riavvio di SQ dovrebbe essere possibile richiamarli negli snippet.