Optimieren oder nicht?

Ich stelle fest, dass Monte Carlo schneller ist als WF Matrix. Ich weiß, dass WF Matrix mir sagen wird, ob und wie ich meine Strategie optimieren sollte.

1. So verwende ich Monte Carlo, um zu entscheiden, ob ich optimieren sollte:

Wenn ich 50 Monte-Carlo-Läufe für die Strategie durchführe (und nur die Option "Randomize Strategy Parameters" aktiviere) und sehe, dass die AR aller Läufe stark variieren, dann nehme ich an, dass die Strategie ein guter Kandidat für eine Optimierung ist. Ist es eine gute Idee, dies anzunehmen, oder sollte ich bei der WF-Matrix bleiben, um zu entscheiden, ob die Strategie von einer Optimierung profitiert?

2. Sollte ich die Strategie überhaupt optimieren, da sie in den vorangegangenen und nachfolgenden OOS-Perioden gut abschneidet? Was sind die Gefahren, wenn ich NICHT optimiere?

Jeder wird sagen, ja, es ist besser, es zu tun, als es nicht zu tun.

1. wenn Sie nicht fixe Spreads verwenden, sollten Sie Monte Carlo-Tests auch mit randomisierten Spreads und Slippage durchführen. Wenn die Montecarlo-Tests auch mit diesen Parametern gut sind, sollte es auch im realen Handel in Ordnung sein.

2. Optimieren bereits gute Strategie hat Vor- und Nachteile, so dass es nur auf Ihre Gefühle über das, was optimiert werden sollte oder nicht abhängt.

Ich denke, der Randomize Strategy Parameters MC-Test kann nur als Hinweis darauf interpretiert werden, wie die Ergebnisse bei unterschiedlichen Werten variieren. Ich würde im Live-Handel die Originalwerte verwenden. Ich sehe keine Gefahren, wenn ich nicht optimiere. http://en.wikipedia.org/wiki/Overfitting