最適化すべきか、ざるべきか？

モンテカルロ法の方がWFマトリックスよりも高速であることに気づきました。WFマトリックスは、戦略を最適化すべきかどうか、またどのように最適化すべきかを教えてくれることを知っています。.

1. モンテカルロ法を使って最適化すべきかを判断している方法は以下の通りです：

「戦略パラメータのランダム化」のみにチェックを入れて50回のモンテカルロランを実行し、すべてのランのAR（年間収益率）が大きく変動する場合、その戦略は最適化の優れた候補であると仮定してよいでしょうか？それとも、その戦略が最適化の恩恵を受けるかどうかを判断するには、WF（ウォークフォワード）マトリックスに固執すべきでしょうか？.

2. 前後のOOS期間でも良好なパフォーマンスを示すのだから、そもそも戦略を最適化すべきなのだろうか？ 最適化を行わないことのリスクとは何か？

誰もが「はい」と言うだろう、やらないよりもやった方がいい。.

1. 固定スプレッドを使用しない限り、スプレッドやスリッページをランダム化したモンテカルロテストも行うべきです。それらのパラメータでもモンテカルロテストの結果が良好であれば、リアルトレードに移行しても問題ないはずです。.

2. すでに優れた戦略を最適化することにはメリットとデメリットがあるため、何が最適化されるべきで、何されるべきでないかについてのあなたの感覚次第でしかない。.

ランダム化戦略パラメータのモンテカルロテストは、異なる値によって結果がどのように変動するかを示す指標としてのみ解釈できると思います。実際の取引では元の値を使用します。最適化を行わないことによる危険性は見当たりません。 http://en.wikipedia.org/wiki/Overfitting