Otimizar ou não?

Percebo que o Monte Carlo é mais rápido que o WF Matrix. Sei que o WF Matrix me dirá se e como devo otimizar a estratégia.

1. Veja como estou usando o Monte Carlo para decidir se devo otimizar:

Se eu executar 50 execuções de Monte Carlo para a estratégia (verificando apenas "Randomize Strategy Parameters") e observar que o AR de todas as execuções varia muito, presumo que a estratégia seja uma boa candidata à otimização. É uma boa ideia presumir isso OU devo me ater à Matriz WF para decidir se a estratégia se beneficia da otimização?

2. Devo otimizar a estratégia, já que ela tem um bom desempenho nos períodos anteriores e posteriores de OOS? Quais são os perigos de NÃO otimizar?

todo mundo vai dizer sim, é melhor fazer do que não fazer.

1. a menos que use spread fixo, você deve fazer o teste Monte Carlo também com spread aleatório e derrapagem. Se os testes de Monte Carlo também forem bons com esses parâmetros, não haverá problema em fazer negociações reais.

2. a otimização de uma estratégia já boa tem prós e contras, portanto, depende apenas de sua opinião sobre o que deve ou não ser otimizado.

Acho que o teste Randomize Strategy Parameters MC pode ser interpretado apenas como uma indicação de como os resultados variam com valores diferentes. Eu usaria os valores originais em negociações ao vivo. Não vejo nenhum perigo em não otimizar http://en.wikipedia.org/wiki/Overfitting