Ottimizzare o no?

Ho notato che Monte Carlo è più veloce di WF Matrix. So che WF Matrix mi dirà se e come ottimizzare la strategia.

1. Ecco come utilizzo Monte Carlo per decidere se ottimizzare:

Se eseguo 50 esecuzioni Monte Carlo per la strategia (selezionando solo 'Randomize Strategy Parameters') e vedo che l'AR di tutte le esecuzioni varia notevolmente, allora presumo che la strategia sia un buon candidato per l'ottimizzazione. È una buona idea ipotizzarlo o devo attenermi alla matrice WF per decidere se la strategia beneficia dell'ottimizzazione.

2. Dovrei anche ottimizzare la strategia, visto che si comporta bene nei periodi OOS precedenti e successivi? Quali sono i pericoli di una NON ottimizzazione?

tutti diranno che sì, farlo è meglio che non farlo.

1. a meno che non usiate uno spread fisso, dovreste fare un test di Montecarlo anche con uno spread casuale e con lo slippage. Se i test di Montecarlo sono buoni anche con questi parametri, dovrebbe andare bene anche per il trading reale.

2. l'ottimizzazione di una strategia già buona ha pro e contro, quindi dipende solo dalle vostre sensazioni su ciò che dovrebbe essere o non essere ottimizzato.

Credo che il test MC di Randomize Strategy Parameters possa essere interpretato solo come un'indicazione di come variano i risultati con valori diversi. Io userei i valori originali nel trading live. Non vedo alcun pericolo se non si ottimizza http://en.wikipedia.org/wiki/Overfitting