¿Optimizar o no?
3 respuestas
murty
hace 9 años #112207
Me doy cuenta de que Monte Carlo es más rápido que WF Matrix. Sé que WF Matrix me dirá si debo optimizar la estrategia y cómo.
1. Así es como estoy usando Monte Carlo para decidir si debo optimizar:
Si ejecuto 50 ejecuciones de Monte Carlo para la estrategia (sólo marcando 'Randomize Strategy Parameters') y veo que el AR de todas las ejecuciones varía mucho, entonces asumo que la estrategia es un buen candidato para la Optimización. ¿Es una buena idea suponer así O debo seguir con la Matriz WF para decidir si la estrategia se beneficia de la optimización.
2. ¿Debería incluso optimizar la estrategia, dado que funciona bien en los periodos OOS anteriores y posteriores? ¿Cuáles son los peligros de NO optimizar?
kanon103
hace 9 años #124698
todo el mundo va a decir que sí, hacerlo es mejor que no hacerlo.
BladeRunner
hace 9 años #124702
1. a menos que use spread fijo, debería hacer pruebas montecarlo también con spread aleatorio y también con deslizamiento. Si las pruebas montecarlo también son buenas con esos parámetros, debería estar bien también en el comercio real.
2. optimización ya buena estrategia tiene pros y contras, por lo que sólo depende de sus sentimientos acerca de lo que debe ser o no optimizado.
matka
hace 9 años #124703
Creo que Randomize Strategy Parameters MC test puede ser interpretado sólo como una indicación de cómo los resultados varían con diferentes valores. Yo usaría los valores originales en el trading en vivo. No puedo ver ningún peligro de no optimizar http://en.wikipedia.org/wiki/Overfitting
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