Optimiser ou non ?

Je remarque que Monte Carlo est plus rapide que WF Matrix. Je sais que WF Matrix me dira si et comment je dois optimiser ma stratégie.

1. Voici comment j'utilise Monte Carlo pour décider si je dois optimiser :

Si j'exécute 50 cycles de Monte Carlo pour la stratégie (en cochant uniquement l'option "Randomiser les paramètres de la stratégie") et que je constate que la valeur AR de tous les cycles varie considérablement, je suppose que la stratégie est un bon candidat à l'optimisation. Est-ce une bonne idée de supposer cela OU dois-je m'en tenir à la matrice WF pour décider si la stratégie bénéficie d'une optimisation.

2. Dois-je même optimiser la stratégie, étant donné qu'elle donne de bons résultats lors des périodes OOS précédentes et suivantes ? Quels sont les dangers de NE PAS optimiser ?

Tout le monde dira que oui, il vaut mieux le faire que de ne pas le faire.

1. à moins que vous n'utilisiez un spread fixe, vous devriez faire des tests Monte Carlo sur un spread aléatoire et sur le slippage. Si les tests Monte Carlo sont également bons avec ces paramètres, cela devrait être correct pour le trading réel.

2. l'optimisation d'une stratégie déjà bonne présente des avantages et des inconvénients, et dépend donc uniquement de votre sentiment sur ce qui doit être optimisé ou non.

Je pense que le test de Randomize Strategy Parameters MC ne peut être interprété que comme une indication de la manière dont les résultats varient en fonction des différentes valeurs. J'utiliserais les valeurs d'origine dans le cadre de mes activités commerciales. Je ne vois pas de danger à ne pas optimiser. http://en.wikipedia.org/wiki/Overfitting