Wie lange sollte eine stündliche Strategie OOS dauern?

Was ist eine angemessene Lebenserwartung einer Strategie auf stündlichen Bars für Forex Majors, in Bezug auf IS und OOS Perioden? Kann ich zum Beispiel erwarten, dass sich die Strategie im Live-Handel für 50% der IS-Periode korrekt verhält? (Das heißt, sie hat eine Restlebenserwartung von 0,5 x IS - OOS)

Diese Frage sollte ernsthaft untersucht werden, um sie wirklich beantworten zu können.

Meiner Meinung nach ist eine robuste Strategie eine solche, die "ewig" funktionieren würde, wie viele tägliche Trendfolgestrategien - sie gibt es schon seit 40-50 Jahren und sie funktionieren weiterhin.

Strategien für kleinere Zeiträume reagieren empfindlicher auf die aktuellen Marktbedingungen, vielleicht kann jemand anderes hier seine Erfahrungen mitteilen?

Ich denke, die Lebenserwartung ist der wichtigste Faktor. Basierend auf unserer Erfahrung und unserem gesunden Menschenverstand sollten wir eine Zahl wählen, sagen wir 1 Monat für 8 Monate alte M15-Daten, und den Rest darum herum aufbauen, indem wir versuchen, Einstellungen zu finden, die diesen 1 Monat konstant ergeben.

Bei der Optimierung denke ich, dass jede Erwartung von mehr als 2 Jahren Lebensdauer für stündliche FX-Strategien unvernünftig ist. Strategien, die über 8 Monate (oder eine IS-Periode < 2 Jahre) generiert werden, machen mich sehr unruhig. Ich möchte eine zukünftige Lebenserwartung, die mindestens so hoch ist wie die OOS-Periode. Es sollte eine Möglichkeit geben, zu erkennen, wann ein bestimmtes Instrument sein Kursverhalten grundlegend geändert hat. Auf der Grundlage von Monatscharts, ATR oder einer anderen langfristigen Metrik, die den Trendverlauf misst. Zeigt der Monatschart beispielsweise einen Wendepunkt an, der für eine stündliche Strategie Probleme mit sich bringt?

Acht Monate waren nur ein Beispiel, ich persönlich halte die Anzahl der Trades für einen zuverlässigeren Faktor. Was ich meine, ist, wenn Sie Ergebnisse für einen bestimmten Zeitraum wünschen, wäre es am besten, dies in den Fitness-Algorithmus aufzunehmen.

Eine gute und entscheidende Frage. Es fällt mir schwer, darüber nachzudenken, wie ich den Moment erkennen kann, in dem die Strategie versagt. 

Wir arbeiten an diesem Konzept:http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_process_control

Haben Sie Erfahrung?