Quanto dovrebbe durare una strategia oraria in OOS?

Qual è l'aspettativa di vita ragionevole di una strategia su barre orarie per le major del Forex, in termini di periodi IS e OOS? Ad esempio, posso aspettarmi che la strategia si comporti correttamente nel trading live per 50% del periodo IS? (Ciò significa che ha un'aspettativa residua di 0,5 x IS - OOS).

Questa è una domanda che meriterebbe una ricerca seria per dare una risposta reale.

A mio parere, una strategia robusta è tale da funzionare "per sempre", come molte strategie di trend following giornaliero - sono qui già da 40-50 anni e continuano a funzionare.

Le strategie su periodi più piccoli sarebbero più sensibili alle condizioni effettive del mercato, forse qualcun altro qui può fornire la sua esperienza?

Credo che l'aspettativa di vita sia il fattore più importante. In base alla nostra esperienza e al buon senso dovremmo scegliere un numero, ad esempio 1 mese per i dati di M15 vecchi di 8 mesi, e costruire il resto intorno a questo, cercando di trovare impostazioni che diano questo 1 mese in modo costante.

Con l'ottimizzazione, penso che qualsiasi aspettativa di durata superiore a 2 anni per una strategia FX oraria sia irragionevole. Le strategie generate oltre gli 8 mesi (o qualsiasi periodo IS < 2 anni) mi mettono a disagio. Voglio un'aspettativa di vita futura almeno pari al periodo di OOS. Dovrebbe esserci un modo per rilevare quando un particolare strumento ha cambiato radicalmente il suo comportamento di prezzo. Basandosi sui grafici mensili, sull'ATR o su qualche altra metrica a lungo termine che misuri la tendenza. Ad esempio, il grafico mensile mostra un punto di svolta che mette in difficoltà una strategia oraria?

Otto mesi era solo un esempio, personalmente ritengo che il numero di operazioni sia un fattore più affidabile. Intendo dire che se si vogliono ottenere risultati per un periodo specifico, l'approccio migliore sarebbe quello di includerlo nell'algoritmo di fitness.

Ottima e cruciale domanda. In realtà è difficile pensare a come individuare il momento in cui la strategia fallisce. 

Lavorare su questo concetto:http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_process_control

Qualche esperienza?