¿Cuánto tiempo debe durar OOS una estrategia horaria?

¿Cuál es la esperanza de vida razonable de una estrategia en barras horarias para las divisas principales, en términos de periodos IS y OOS? Por ejemplo, ¿puedo esperar que la estrategia se comporte correctamente en el comercio en vivo durante 50% del período IS? (Esto significa, que tiene una esperanza de vida restante de 0,5 x IS - OOS)

Esta es una pregunta que merecería una investigación seria para dar una respuesta real.

En mi opinión la estrategia robusta es tal que trabajaría "para siempre", como muchas estrategias diarias de seguimiento de tendencia - están aquí por 40-50 años ya y continúan trabajando.

Las estrategias en plazos más cortos serían más sensibles a las condiciones reales del mercado, ¿quizás alguien más aquí pueda aportar su experiencia?

Creo que la esperanza de vida es el factor más importante. Basándonos en nuestra experiencia y en el sentido común, deberíamos elegir una cifra, digamos 1 mes para datos de M15 de 8 meses de antigüedad, y construir el resto en torno a ella, tratando de encontrar ajustes que proporcionen este 1 mes de forma constante.

Con la optimización, creo que cualquier expectativa más allá de 2 años de tiempo de vida para la estrategia de FX por hora no es razonable. Estrategias generadas sobre 8 meses (o cualquier periodo IS < 2 años) me hacen sentir muy incómodo. Quiero una expectativa de vida futura de al menos tanto como el período OOS. Debería haber una manera de detectar cuando un instrumento en particular cambió fundamentalmente su comportamiento de precios. Basado en gráficos mensuales, ATR o alguna otra métrica a largo plazo que mida la tendencia. Por ejemplo, ¿el gráfico mensual muestra algún punto de inflexión que supone un problema para una estrategia horaria?

Ocho meses era sólo un ejemplo, personalmente creo que el número de operaciones es un factor más fiable. Lo que quiero decir es que si quieres resultados para un periodo específico, lo mejor sería incluirlo en el algoritmo de fitness.

Buena y crucial pregunta. En realidad es difícil pensar cómo detectar el momento en que falla la estrategia. 

Trabajando en este concepto:http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_process_control

¿Alguna experiencia?