時間足のストラテジーのOOS（サンプル外データ）の期間はどのくらいにすべきですか？

FXの主要通貨ペアにおいて、1時間足で運用する戦略の妥当な有効期間（IS期間およびOOS期間の観点から）はどの程度でしょうか？ 例えば、IS期間が50%の場合、実取引においてその戦略が適切に機能すると期待できるでしょうか？  （つまり、残りの期待値は 0.5 × IS – OOS となります）

これはまじめな調査をして初めてまともな答えが出るような質問ですね。.

私の考えでは、堅牢な戦略とは「永遠に」機能するようなものであり、多くの日次トレンドフォロー戦略のように、すでに40〜50年の歴史がありながら現在も機能し続けているようなものがそれに当たります。.

より短い時間足の戦略は、実際の市場状況に対してより敏感に反応するはずですが、どなたかご自身の経験を共有していただける方はいませんか？

私は余命が最も重要な要素であると考えています。私たちの経験と常識に基づいて、例えば生後8ヶ月のM15データに対して1ヶ月といった数値を決め、それを基準にして残りの部分を構築し、この1ヶ月という期間を安定して得られるような設定を見つけ出そうとすべきです。.

最適化を考慮すると、時間足のFX戦略において2年を超える寿命を期待するのは非現実的だと思います。8ヶ月（または2年未満のIS期間）で生成された戦略には、非常に不安を感じます。私は将来の寿命がOOS期間と同等以上であることを望んでいます。特定の銘柄が価格変動の特性を根本的に変化させた時期を検出する方法があるはずです。月足チャート、ATR、あるいはトレンド性を測定するその他の長期的な指標に基づいてです。例えば、月足チャートに時間足の戦略にとってトラブルを意味する転換点が現れることはないでしょうか？

8ヶ月というのはあくまで一例であり、個人的にはトレード回数の方がより信頼できる要素だと思います。私が言いたいのは、特定の期間の結果を求めたいのであれば、それを適応度関数（フィネスアルゴリズム）に組み込むのが最善のアプローチだということです。.

いい質問ですね、そして非常に重要です。実際、戦略が機能しなくなった瞬間をどうやって検知するかは難しい問題です。. 

このコンセプトに取り組んでいます：http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_process_control

経験はありますか？