Combien de temps une stratégie horaire doit-elle rester en suspens ?

Quelle est l'espérance de vie raisonnable d'une stratégie sur des barres horaires pour les principales devises, en termes de périodes IS et OOS ? Par exemple, puis-je m'attendre à ce que la stratégie se comporte correctement dans le trading en direct pendant 50% de la période IS ? (Cela signifie que son espérance de vie restante est de 0,5 x IS - OOS).

C'est une question qui mériterait de faire l'objet d'une recherche sérieuse pour y apporter une réponse réelle.

A mon avis, la stratégie robuste est telle qu'elle fonctionnerait "pour toujours", comme de nombreuses stratégies de suivi de tendances quotidiennes - elles existent depuis 40-50 ans déjà et continuent de fonctionner.

Les stratégies à plus petite échelle seraient plus sensibles aux conditions réelles du marché. Peut-être quelqu'un d'autre ici pourrait-il nous faire part de son expérience ?

Je pense que l'espérance de vie est le facteur le plus important. Sur la base de notre expérience et de notre bon sens, nous devrions choisir un chiffre, disons 1 mois pour des données M15 vieilles de 8 mois, et construire le reste autour de ce chiffre, en essayant de trouver les réglages qui permettront d'obtenir ce 1 mois de manière stable.

Avec l'optimisation, je pense que toute attente au-delà de 2 ans de durée de vie pour une stratégie de change horaire est déraisonnable. Les stratégies générées sur 8 mois (ou toute période IS < 2 ans) me mettent très mal à l'aise. Je veux une espérance de vie future au moins égale à la période OOS. Il devrait y avoir un moyen de détecter quand un instrument particulier a fondamentalement changé son comportement de prix. Sur la base des graphiques mensuels, de l'ATR ou d'une autre mesure à long terme qui mesure la tendance. Par exemple, le graphique mensuel montre un point d'inflexion qui annonce des problèmes pour une stratégie horaire ?

Huit mois n'était qu'un exemple. Personnellement, je pense que le nombre de transactions est un facteur plus fiable. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez des résultats pour une période spécifique, la meilleure approche serait de l'inclure dans l'algorithme de fitness.

C'est une question intéressante et cruciale. En fait, il est difficile de réfléchir à la manière de détecter le moment où la stratégie échoue. 

Travailler sur ce concept :http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_process_control

Une expérience ?