Quanto tempo uma estratégia de uma hora deve durar o OOS?

Qual é a expectativa de vida razoável de uma estratégia em bares de hora em hora para as majors Forex, em termos de períodos IS e OOS? Por exemplo, posso esperar que a estratégia se comporte adequadamente nas negociações ao vivo por 50% do período IS? (Isto significa que tem uma expectativa de vida restante de 0,5 x IS - OOS)

Esta é uma questão que merece uma pesquisa séria para dar uma resposta real.

Na minha opinião, uma estratégia robusta é tal que funcionaria "para sempre", como muitas tendências diárias seguindo estratégias - elas já estão aqui há 40-50 anos e continuam a funcionar.

Estratégias em prazos menores seriam mais sensíveis às condições reais do mercado, talvez outra pessoa aqui daria sua experiência...

Eu acho que a expectativa de vida é o fator mais importante. Com base em nossa experiência e senso comum, devemos escolher um número, digamos 1 mês para dados M15 com 8 meses, e construir o resto em torno dele, tentando encontrar configurações que darão este 1 mês de forma constante.

Com a otimização, eu acho que qualquer expectativa além de 2 anos de vida útil para uma estratégia FX de hora em hora não é razoável. Estratégias geradas durante 8 meses (ou qualquer período SI < 2 anos) me deixam muito desconfortável. Eu quero uma expectativa de vida futura de pelo menos tanto quanto o período de OOS. Deve haver uma maneira de detectar quando um determinado instrumento mudou fundamentalmente seu comportamento de preço. Com base em gráficos mensais, ATR ou alguma outra métrica de longo prazo que meça a tendência. Por exemplo, o gráfico mensal mostra algum ponto de inflexão que representa um problema para uma estratégia horária?

Oito meses foi apenas um exemplo, pessoalmente, acho que o número de negócios é um fator mais confiável. O que quero dizer é que se você quiser resultados por um período específico, a melhor abordagem seria incluí-lo no algoritmo de aptidão física.

Pergunta boa e crucial. Na verdade, é difícil pensar em como detectar o momento em que a estratégia falha. 

Trabalhando sobre este conceito:http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_process_control

Alguma experiência?