Exportierte 4H-Daten aus SQ zeigen nicht die richtigen Intervalle

Ich habe XAUUSD tickdata von Dukascopy in SQ importiert. Ich habe dann 4H-Daten für XAUUSD aus SQ exportiert. Die exportierte Datei

 

XAUUSD_H4.csv zeigt 4-Stunden-Balken nicht korrekt an. Zum Beispiel enthält ein Balken mit dem Zeitstempel 2003.05.07,16:00 die Tickdaten von 2003.05.07 17:00 bis 2003.05.07 20:59

 

Warum ist das so? Ich dachte, der Balken mit dem Zeitstempel 2003.05.07,16:0 entspricht den Tickdaten vom 2003.05.07,16:00 bis 2003.05.07,19:59

 

Zum Beispiel sind die folgenden Zeilen aus der exportierten Datei XAUUSD_H4.csv falsch:

 

2003.05.07,16:00,341.64,341.64,341.456,341.518,13
2003.05.07,20:00,341.511,341.868,341.313,341.604,37
2003.05.08,00:00,341.628,341.76,340.547,340.571,536

 

Eine einfache Möglichkeit, um zu überprüfen, ob solche Zeilen falsch sind, ist ein Blick auf das letzte Feld, das die Anzahl der Ticks (Anzahl der Zeilen in tickdata in diesem 4-Stunden-Zeitraum) darstellt.
 

es ist seltsam, ich habe es jetzt getestet und es funktioniert bei mir richtig - 16:00 4H Daten enthalten Daten von 16:00 - 19:59.

 

Haben Sie die Daten in SQ als Ticks oder Minutendaten importiert?

Importierte Tick-Daten (Dukascopy) in SQ

Ich habe es getestet und es funktioniert bei mir:-(

 

Versuchen Sie vielleicht, es noch einmal zu importieren, ich verstehe nicht, warum es nicht funktionieren sollte.

Nur bei den H4-Daten gibt es Probleme. Tick, M1, H1, D sind alle in Ordnung! Ich weiß, dass Tick, M1 und D beim ersten Datenimport erstellt werden. Wie wird H4 erstellt? Wird es aus H1-Daten erstellt?

 

Geprüfte H4-Daten für USDJPY. Auch hier stimmt eine Zeile im Jahr 2007 nicht überein. Außerdem ist mir aufgefallen, dass das Volumen im H4-Export die Summe des Bid-Volumens und des Ask-Volumens (nach Abrundung) ist und nicht die Summe aller Ticks.