Überoptimierung vermeiden & Langlebigkeit der Strategie anstreben (in SQ)
17 Antworten
Schwellenwert
vor 9 Jahren #113632
Alles, was wir bei SQ tun, ist der Inbegriff von Kurvenanpassung, Data Mining und Überoptimierung. Wir betreiben Data Mining für eine Strategie, indem wir nach dem Zufallsprinzip die besten Strategien aus den Daten von nur einem Vermögenswert generieren. Wir führen eine Kurvenanpassung auf der Grundlage von 1 Satzlänge durch. Die Strategie wurde bereits auf der Grundlage von nur 2 vorherigen Builds optimiert, und dann optimieren wir sie noch weiter! Ich versuche unten zu erklären, wie man das so weit wie möglich einschränken kann. Professional Systeme sind gebaut, um den Handel über eine Reihe von Märkten (Futures / Aktien / FX) alle mit den gleichen genauen Parameter mit ähnlichen Ergebnissen in jedem Markt und zuletzt für Jahrzehnte. Das ist Robustheit. Wir sind nicht machen "robust" Strategien, so ist es von größter Bedeutung, sehr vorsichtig sein.
Dies ist das nächste Video, das ich gemacht habe. Nur für Bildungszwecke.
"In diesem Video geht es darum, eine Überoptimierung zu vermeiden, und es werden Möglichkeiten aufgezeigt, die Robustheit zu erhöhen, bestimmte häufige Fallstricke zu vermeiden, die Lebensdauer von Strategien zu verlängern und die Überlebenswahrscheinlichkeit mit StrategyQuant zu erhöhen."
NEUE HD-VERSION LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=A5yNfnF2mZM
Ich behandle Datenlänge, Spread-Größe, Slippage, Schrittgröße bei der Optimierung, um Kurvenanpassung zu vermeiden, zu wissen, wann eine Strategie neu optimiert werden muss, ohne Walk Forward zu verwenden (und genauer) und vieles mehr.
Viel Spaß!
Kommentieren Sie hier. Teilen Sie auch Ihre Wege. Dies ist nur meine. Ich möchte damit eine Diskussion in Gang bringen und andere SQ-Benutzer dazu bringen, ihre Logik der Dinge einzubringen.
Ich bin mir noch nicht sicher, welches Video ich als nächstes machen werde, wahrscheinlich Geldmanagement oder Robustheitstests und Lesen der Ergebnisse. Kommentieren Sie auch alle Anfragen.
Jemand kommentierte in meinem Video, ein öffentliches "MYFXbook"-Konto zu erstellen, um meine EAs zu überprüfen. Ich werde ein neues Konto speziell für den öffentlichen Gebrauch machen. (meine anderen Konten sind nur für meinen eigenen privaten Gebrauch). Das öffentliche Konto wird nur ein einfaches Werkzeug, um zu beweisen, dass htey sind arbeiten. Probably setzen wie 1500-2k$ in es und wird alle EAs, die ich in SQ und EA-Assistenten machen, um es hinzuzufügen. Die gleichen, die ich gehabt habe, läuft live für 1 Jahr, und alle neuen, die ich machen.
mikeyc
vor 9 Jahren #129995
Hi Schwellenwert,
Danke für das Video 🙂 .
Ich sehe es mir gerade an. Eine kleine Anmerkung: Die Qualität von 480p ist zu niedrig, um etwas auf meinem HD-Bildschirm richtig lesen zu können. Wenn ich das Video verkleinere, ist es zu klein, um es zu lesen, und wenn ich es auf Vollbild schalte, ist es zu unscharf, um es zu lesen.
Ich folge also eher dem, was Sie sagen, als dem, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Ich denke, 720p wäre wahrscheinlich das Minimum, um den Bildschirm lesen zu können.
Zum Wohl,
Mike
Schwellenwert
vor 9 Jahren #129996
Ok, ich denke, es ist zu lang für youtube. Ich werde es wahrscheinlich in 2 Teile aufteilen müssen. Gib mir einen Tag Zeit.
Sie haben Recht, die anderen 2 Videos haben die HD-Option, dieses nicht. Wird auf jeden Fall behoben.
Mark Fric
vor 9 Jahren #130014
Hallo Scott,
Wären Sie nicht daran interessiert, diese Videos auch auf der SQ-Website in einem bestimmten Bereich zu veröffentlichen?
Ich denke, sie werden dort viel mehr Beobachter finden.
Mark
StrategyQuant Architekt
Schwellenwert
vor 9 Jahren #130022
Eindeutig
geektrader
vor 9 Jahren #130037
Eigentlich baue ich nur Systeme, die mit allen Währungen funktionieren (derzeit 7, da SQ im Moment nicht mehr zulässt). Und sie funktionieren auch weiterhin. Ich bezweifle also, dass ich eine Kurvenanpassung vornehme, wie Sie in Ihrem ersten Beitrag sagen;)
Schwellenwert
vor 9 Jahren #130038
Ja, das ist sehr robust.
geektrader
vor 9 Jahren #130040
Außerdem muss jedes auf diese Weise gefundene System auch alle Arten von Robustheitstests bestehen, nur um sicherzugehen;) Oh, und diese 7 Paare basieren alle auf Daten aus 14 Jahren. Und ja, dafür braucht man einen leistungsstarken Rechner und haufenweise RAM. Dafür habe ich mich hier eingemietet: https://contabo.com/?show=servers (der X und der Dual Xeon sind gute Optionen), wird nicht viel billiger als das für diese Hardware und sie haben nichts dagegen, wenn Sie auf 100% 24 Stunden zu laufen:)
Schwellenwert
vor 9 Jahren #130051
Wow, schön. Ja, man braucht definitiv eine gewisse Rechenleistung.
Ich habe ein ähnliches robustes Setup von 2 Strategien in EA-Assistenten (1 Trendfolger 1 Mean Reversion), die auf alle Majors + ein paar Kreuze + Metalle & Öl laufen und sind in der Lage, auf mehrere andere Rohstoffe als auch mit allen den gleichen Parametern laufen gemacht. Die Logik und der Aufbau der Muster machen mehr Sinn, wenn sie von Menschenhand entwickelt wurden. Sie handeln mit d1-Balken, so dass die Mindesttestzeit 15 Jahre betrug, als ich sie erstellte, aber selbst bei H1-Balken verwende ich gerne ~ 14 Jahre für die Zufallsgenerierung.
Schwellenwert
vor 9 Jahren #130053
HD gerade hinzugefügt.
https://www.youtube.com/watch?v=A5yNfnF2mZM
geektrader
vor 9 Jahren #130054
Wow, schön. Ja, man braucht definitiv eine gewisse Rechenleistung.
Ich habe ein ähnliches robustes Setup von 2 Strategien in EA-Assistenten (1 Trendfolger 1 Mean Reversion), die auf alle Majors + ein paar Kreuze + Metalle & Öl laufen und sind in der Lage, auf mehrere andere Rohstoffe als auch mit allen den gleichen Parametern laufen gemacht. Die Logik und der Aufbau der Muster machen mehr Sinn, wenn sie von Menschenhand entwickelt wurden. Sie handeln mit d1-Balken, so dass die Mindesttestzeit 15 Jahre betrug, als ich sie erstellte, aber selbst bei H1-Balken verwende ich gerne ~ 14 Jahre für die Zufallsgenerierung.
Völlig einverstanden und guter Ansatz. Fast das gleiche hier, nur dass meine von SQ kommen und weder Trendfolger noch Mean Reverser sind. Trotzdem sind sie total einfach, 2 Indikatoren, der Rest ist gutes Handelsmanagement, es geht nicht um die Einstiege, sondern darum, Verlierer kurz zu halten und Gewinner laufen zu lassen. Und logisch machen sie auch Sinn, habe nur nie an diese Indikatorenkombination gedacht. Dafür ist SQ wirklich nützlich!
Halten Sie die gute Arbeit mit Ihren Tutorials, hoffen, dass viel mehr Menschen können durch sie profitabel zu werden, wie viele scheinen hier zu kämpfen, wie sie gehen auf sie mit dem falschen Ansatz.
nolube
vor 9 Jahren #130055
Hallo geektrader, für welche 7 Paare bauen Sie?
Ich nehme an, dass...
EURUSD
GBPUSD
USDJPY
AUDUSD
NZDUSD
Was dann?
geektrader
vor 9 Jahren #130057
Nein, unkorrelierte (dies wurde zuvor mit einer zusätzlichen Software überprüft), also die Auswahl derjenigen, die so wenig wie möglich korrelieren, damit das resultierende System so stabil wie möglich ist und alles verarbeiten kann. Das sind derzeit (alle haben 14 Jahre an Daten):
EURUSD
USDCAD
EURJPY
GBPCHF
AUDUSD
NZDCAD
NZDJPY
nolube
vor 9 Jahren #130058
Wow! Und Sie haben Strategien entwickelt, die bei allen profitabel sind? Ich bin sehr beeindruckt!
kanon103
vor 9 Jahren #130059
Hey, lange nicht gesehen. Sie sind jetzt ein profitabler Händler, was?
Lange nicht mehr deine Stimme gehört lol.
Übrigens: schöne Videos.
Schwellenwert
vor 9 Jahren #130069
Danke.
Schade, dass du deine Schlüssel verkauft hast!