Evitar la sobreoptimización& apuntar a la longevidad de la estrategia (en SQ)

Todo lo que hacemos en SQ es el epítome del ajuste de curvas, la minería de datos y la sobreoptimización. Hacemos minería de datos de una estrategia generando aleatoriamente las mejores estrategias a partir de los datos de un solo activo. Estamos curva de ajuste basado en 1 conjunto de longitud. Ya se ha optimizado a partir de esas 2 construcciones anteriores, ¡y entonces la optimizamos aún más! Trato de explicar cómo limitarlo tanto como sea posible a continuación. Los sistemas profesionales se construyen para operar a través de un conjunto de mercados (futuros / acciones / divisas) todos utilizando los mismos parámetros exactos con resultados similares en cada mercado y duran décadas. Eso es robustez. No estamos haciendo estrategias "robustas" por lo que es de suma importancia tener mucho cuidado.

Este es el siguiente vídeo que he hecho. Sólo con fines educativos.
"Este vídeo trata de evitar la sobreoptimización, cubriendo ligeramente las formas de aumentar la robustez, evitar ciertas trampas comunes, extender la vida de la estrategia y aumentar la probabilidad de supervivencia usando StrategyQuant."
NUEVO ENLACE VERSIÓN HD:
https://www.youtube.com/watch?v=A5yNfnF2mZM

Hablo de la longitud de los datos, el tamaño de la dispersión, el deslizamiento, el tamaño de los pasos en la optimización para evitar el ajuste de curvas, cómo saber cuándo reoptimizar una estrategia sin usar el walk forward (y con más precisión) y mucho más.

Disfrútalo.
Comenta aquí. Comparte también tus maneras. Esta es sólo la mía. Parte de hacer esto es iniciar un debate y que otros usuarios de SQ aporten su lógica de hacer las cosas.

No estoy seguro de lo que el vídeo que voy a hacer a continuación, probablemente la gestión del dinero o las pruebas de robustez y la lectura de los resultados. Comentar cualquier petición también.

Alguien comentó en mi en video para hacer una cuenta pública "MYFXbook" para verificar mis EAs. Voy a hacer una nueva cuenta específicamente para uso público. (mis otras cuentas son sólo para mi uso privado). La cuenta pública será sólo una simple herramienta para demostrar que están trabajando. Probablemente ponga como 1500-2k$ en ella y añadiré todos los EAs que hago en SQ y EA wizard a ella. Los mismos que he tenido corriendo en vivo durante 1 año, y los nuevos que hago.

Umbral alto,

Gracias por el vídeo 🙂 .

Ahora mismo lo estoy viendo. Un pequeño comentario, la calidad de 480p es demasiado baja para leer nada correctamente en mi pantalla HD. Si hago el vídeo pequeño, es demasiado pequeño para leer y si lo hago a pantalla completa, es demasiado borroso para leer. 

Así que me guío más por lo que dices que por lo que se ve en pantalla. Creo que 720p sería probablemente el min con el fin de leer la pantalla.

Salud,

Mike

Ok creo que es demasiado largo para youtube. Tendré que dividirlo en 2 partes probablemente. Dame un día.

Tienes razón, los otros 2 videos tienen opción HD este no. Definitivamente va a arreglar.

Hola Scott,

¿no le interesaría publicar estos vídeos también en el sitio web de SQ en alguna sección?

Creo que allí encontrarán muchos más observadores.

Definitivamente

En realidad estoy construyendo sólo los sistemas que funcionan en todas las monedas (7 actualmente como SQ doens't permiten más en este momento). Y están trabajando yendo foward. Así que dudo que estoy curva de ajuste como usted dice en su mensaje inicial;)

Sí, es muy robusto.

Además, cada sistema encontrado de esta manera tiene que pasar todo tipo de pruebas de robustez también, sólo para asegurarse;) Ah, y estos 7 pares se basan en 14 años de datos. Y sí, necesitas una máquina potente y montones de RAM para eso. Alquilado aquí para eso: https://contabo.com/?show=servers (el X y el Dual Xeon son buenas opciones), no hay mucho más barato que eso para este hardware y no les importa si se ejecuta en 100% 24 horas también:)

Guau, bien. Sí, definitivamente se necesita algo de potencia de cálculo.
Tengo una configuración robusta similar de 2 estrategias hechas en el asistente de EA (1 seguidor de tendencia 1 reversión a la media) que se ejecutan en todos los principales + algunos cruces + metales y petróleo y son capaces de ejecutar en varios otros productos básicos, así con todos los mismos parámetros. La lógica y el patrón establecido tiende a tener más sentido también cuando humano diseñado. Operan con barras d1, por lo que la prueba mínima fue de 15 años cuando los hice, pero incluso en barras H1 me gusta usar ~ 14 años para la generación aleatoria.

HD acaba de añadir.
https://www.youtube.com/watch?v=A5yNfnF2mZM

Guau, bien. Sí, definitivamente se necesita algo de potencia de cálculo.
Tengo una configuración robusta similar de 2 estrategias hechas en el asistente de EA (1 seguidor de tendencia 1 reversión a la media) que se ejecutan en todos los principales + algunos cruces + metales y petróleo y son capaces de ejecutar en varios otros productos básicos, así con todos los mismos parámetros. La lógica y el patrón establecido tiende a tener más sentido también cuando humano diseñado. Operan con barras d1, por lo que la prueba mínima fue de 15 años cuando los hice, pero incluso en barras H1 me gusta usar ~ 14 años para la generación aleatoria.

Totalmente de acuerdo y buen planteamiento. Casi lo mismo aquí, sólo que los míos provienen de SQ y no son ni seguidores de tendencia ni inversores medios. Sin embargo, son totalmente simples, 2 indicadores, el resto se reduce a una buena gestión del comercio, que no se trata de las entradas, pero el corte perdedores corto y dejar que los ganadores se ejecutan. Y lógicamente tienen sentido también, sólo que nunca pensé en esa combinación de indicadores. ¡Eso es lo que SQ es realmente útil para!

Sigan con el buen trabajo con sus tutoriales, espero que mucha más gente puede llegar a ser rentable a través de ellos como muchos parecen luchar aquí, ya que van en él con el enfoque equivocado.

Hola geektrader, ¿para qué 7 pares construyes?

Supongo que...

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

NZDUSD

¿Y después?

No, las no correlacionadas (comprobándolo previamente con un software extra), así que eligiendo las que correlacionen lo menos posible para que el sistema resultante sea lo más estable posible y pueda con todo. Esos son actualmente (todos tienen 14 años de datos):

EURUSD

USDCAD

EURJPY

GBPCHF

AUDUSD

NZDCAD

NZDJPY

¡Vaya! Y has hecho estrategias que son rentables en todos ellos??? ¡Estoy muy impresionado!

hey sido mucho tiempo sin ver. su comerciante rentable ahora huh.

mucho tiempo sin escuchar tu voz lol.

buenos videos por cierto.

Gracias.
¡Lástima que vendieras tus llaves!