Überoptimierung vermeiden & Langlebigkeit der Strategie anstreben (in SQ)

Alles, was wir bei SQ tun, ist der Inbegriff von Kurvenanpassung, Data Mining und Überoptimierung. Wir betreiben Data Mining für eine Strategie, indem wir nach dem Zufallsprinzip die besten Strategien aus den Daten von nur einem Vermögenswert generieren. Wir führen eine Kurvenanpassung auf der Grundlage von 1 Satzlänge durch. Die Strategie wurde bereits auf der Grundlage von nur 2 vorherigen Builds optimiert, und dann optimieren wir sie noch weiter! Ich versuche unten zu erklären, wie man das so weit wie möglich einschränken kann. Professional Systeme sind gebaut, um den Handel über eine Reihe von Märkten (Futures / Aktien / FX) alle mit den gleichen genauen Parameter mit ähnlichen Ergebnissen in jedem Markt und zuletzt für Jahrzehnte. Das ist Robustheit. Wir sind nicht machen "robust" Strategien, so ist es von größter Bedeutung, sehr vorsichtig sein.

Dies ist das nächste Video, das ich gemacht habe. Nur für Bildungszwecke.
"In diesem Video geht es darum, eine Überoptimierung zu vermeiden, und es werden Möglichkeiten aufgezeigt, die Robustheit zu erhöhen, bestimmte häufige Fallstricke zu vermeiden, die Lebensdauer von Strategien zu verlängern und die Überlebenswahrscheinlichkeit mit StrategyQuant zu erhöhen."
NEUE HD-VERSION LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=A5yNfnF2mZM

Ich behandle Datenlänge, Spread-Größe, Slippage, Schrittgröße bei der Optimierung, um Kurvenanpassung zu vermeiden, zu wissen, wann eine Strategie neu optimiert werden muss, ohne Walk Forward zu verwenden (und genauer) und vieles mehr.

Viel Spaß!
Kommentieren Sie hier. Teilen Sie auch Ihre Wege. Dies ist nur meine. Ich möchte damit eine Diskussion in Gang bringen und andere SQ-Benutzer dazu bringen, ihre Logik der Dinge einzubringen.

Ich bin mir noch nicht sicher, welches Video ich als nächstes machen werde, wahrscheinlich Geldmanagement oder Robustheitstests und Lesen der Ergebnisse. Kommentieren Sie auch alle Anfragen.

Jemand kommentierte in meinem Video, ein öffentliches "MYFXbook"-Konto zu erstellen, um meine EAs zu überprüfen. Ich werde ein neues Konto speziell für den öffentlichen Gebrauch machen. (meine anderen Konten sind nur für meinen eigenen privaten Gebrauch). Das öffentliche Konto wird nur ein einfaches Werkzeug, um zu beweisen, dass htey sind arbeiten. Probably setzen wie 1500-2k$ in es und wird alle EAs, die ich in SQ und EA-Assistenten machen, um es hinzuzufügen. Die gleichen, die ich gehabt habe, läuft live für 1 Jahr, und alle neuen, die ich machen.

Ja, schade, dass ich meinen Schlüssel....so spät verkauft habe. Ich hätte ihn früher verkaufen sollen.

Interessant, aber das Problem ist mehr als das.
Das Konto ist nicht rein EA jedoch, es hat auch viele manuelle Trades in ihm. Da sie % Risiko sind sie von manuellen Handel Gewinne beeinflusst.

Ich habe heute ein reines EA-Konto eingerichtet, das am Montag als "reines" Konto eröffnet wird, auch für persönliche Zwecke, um die Aktienkurve des reinen EA-Portfolios zu sehen. Es wird auch mehrere neue EAs zu meinen alten hinzugefügt haben. Die Portfoliogruppe, mit der ich zusammenarbeite, erstellt auch eine Strategie für M15 und H1 für jedes Major. Dieses Konto wird ein gutes Beispiel für die Arbeit dieser Gruppe sein, sobald sie abgeschlossen ist, und wird mit meiner eigenen Arbeit kombiniert werden. Auch dies wird völlig transparent sein. Kein Teil davon wird privat sein.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass es in naher Zukunft weitere Veröffentlichungen und Ideen geben wird, die ebenfalls mit diesem Konto zu einem bestimmten Zweck verknüpft werden.