Éviter la suroptimisation et cibler la longévité de la stratégie (en SQ)

Tout ce que nous faisons à SQ est l'exemple même de l'ajustement de courbes, de l'exploration de données et de l'optimisation à outrance. Nous explorons les données d'une stratégie en générant aléatoirement les meilleures stratégies à partir d'une seule donnée d'actif. Nous l'adaptons à la courbe sur la base d'une longueur d'ensemble. Elle est déjà optimisée à partir de ces 2 constructions précédentes, puis nous l'optimisons encore plus ! J'essaie d'expliquer comment le limiter autant que possible ci-dessous. 1TP9Les systèmes professionnels sont construits pour trader sur un ensemble de marchés (futures/equities/fx) en utilisant les mêmes paramètres exacts avec des résultats similaires sur chaque marché et durent pendant des décennies. C'est cela la robustesse. Nous n'élaborons pas de stratégies "robustes", il est donc primordial d'être très prudent.

Voici la prochaine vidéo que j'ai réalisée. A des fins éducatives uniquement.
"Cette vidéo a pour but d'éviter la sur-optimisation, de couvrir légèrement les moyens d'accroître la robustesse, d'éviter certains pièges courants, de prolonger la durée de vie de la stratégie et d'augmenter la probabilité de survie à l'aide de StrategyQuant."
NOUVEAU LIEN VERS LA VERSION HD :
https://www.youtube.com/watch?v=A5yNfnF2mZM

J'aborde la longueur des données, la taille de l'écart, le glissement, le dimensionnement des étapes dans l'optimisation pour éviter l'ajustement de la courbe, savoir quand réoptimiser une stratégie sans utiliser la marche en avant (et plus précisément) et bien plus encore.

Appréciez.
Commentez ici. Partagez aussi vos méthodes. Il ne s'agit que de la mienne. L'objectif est en partie de lancer une discussion et de permettre à d'autres utilisateurs de SQ de faire part de leur logique.

Je ne sais pas encore quelle vidéo je vais faire ensuite, probablement la gestion de l'argent ou les tests de robustesse et la lecture des résultats. Merci de me faire part de vos demandes.

Quelqu'un a commenté ma vidéo pour créer un compte public "MYFXbook" afin de vérifier mes EAs. Je vais créer un nouveau compte spécifiquement pour un usage public. (mes autres comptes sont réservés à mon usage privé). Le compte public ne sera qu'un simple outil pour prouver qu'ils fonctionnent. Probably put like 1500-2k$ in it and will add all the EAs I make in SQ and EA wizard to it. Les mêmes que ceux que j'ai fait tourner en direct depuis 1 an, et tous les nouveaux que j'ai créés.

Seuil haut,

Merci pour la vidéo. 🙂

Je viens de le regarder. Une petite remarque, la qualité du 480p est trop faible pour que je puisse lire quoi que ce soit correctement sur mon écran HD. Si je réduis la vidéo, elle est trop petite pour être lue et si je la mets en plein écran, elle est trop floue pour être lue. 

Je suis donc ce que vous dites plutôt que ce qui est à l'écran. Je pense que 720p serait probablement le minimum pour pouvoir lire l'écran.

Santé,

Mike

Ok je pense que c'est trop long pour youtube. Je vais devoir le diviser en 2 parties probablement. Donnez-moi un jour.

Vous avez raison, les 2 autres vidéos ont l'option HD, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Je vais certainement y remédier.

Bonjour Scott,

Ne seriez-vous pas intéressé par la publication de ces vidéos sur le site de la SQ dans une certaine section ?

Je pense qu'ils y trouveront beaucoup plus d'observateurs.

Sans équivoque

En fait, je ne construis que des systèmes qui fonctionnent avec toutes les devises (7 actuellement car SQ ne permet pas d'en avoir plus pour l'instant). Et ils fonctionnent à l'avenir. Je ne pense donc pas que je sois en train de faire de l'ajustement de courbe comme vous le dites dans votre premier message ;)

Oui, c'est très robuste.

En outre, chaque système trouvé de cette manière doit passer toutes sortes de tests de robustesse, juste pour s'en assurer ;) Oh, et ces 7 paires sont toutes basées sur 14 ans de données. Et oui, vous avez besoin d'une machine puissante et de beaucoup de RAM pour cela. Loué ici pour cela : https://contabo.com/?show=servers (le X et le Dual Xeon sont de bonnes options), il n'y a pas beaucoup moins cher que cela pour ce matériel et cela ne les dérange pas de fonctionner sur 100% 24 heures sur 24 :)

Waouh, c'est bien. Oui, cela demande une certaine puissance de calcul.
J'ai une configuration robuste similaire de 2 stratégies faites dans EA wizard (1 trend follower 1 mean reversion) qui fonctionnent sur toutes les grandes valeurs + quelques croisements + les métaux et le pétrole et qui sont capables de fonctionner sur plusieurs autres matières premières également avec tous les mêmes paramètres. La logique et la configuration des modèles ont tendance à être plus logiques lorsqu'ils sont conçus par des humains. Ils traitent des barres d1, donc le test minimum était de 15 ans lorsque je les ai créés, mais même sur les barres H1, j'aime utiliser ~ 14 ans pour la génération aléatoire.

HD vient d'être ajouté.
https://www.youtube.com/watch?v=A5yNfnF2mZM

Waouh, c'est bien. Oui, cela demande une certaine puissance de calcul.
J'ai une configuration robuste similaire de 2 stratégies faites dans EA wizard (1 trend follower 1 mean reversion) qui fonctionnent sur toutes les grandes valeurs + quelques croisements + les métaux et le pétrole et qui sont capables de fonctionner sur plusieurs autres matières premières également avec tous les mêmes paramètres. La logique et la configuration des modèles ont tendance à être plus logiques lorsqu'ils sont conçus par des humains. Ils traitent des barres d1, donc le test minimum était de 15 ans lorsque je les ai créés, mais même sur les barres H1, j'aime utiliser ~ 14 ans pour la génération aléatoire.

Tout à fait d'accord et bonne approche. Presque la même chose ici, sauf que les miens viennent de SQ et ne sont ni des suiveurs de tendance ni des inverseurs de tendance. Pourtant, ils sont tout à fait simples, 2 indicateurs, le reste se résume à une bonne gestion des transactions, il ne s'agit pas des entrées, mais de raccourcir les perdants et de laisser courir les gagnants. Et logiquement, ils sont logiques aussi, mais je n'ai jamais pensé à cette combinaison d'indicateurs. C'est pour cela que SQ est vraiment utile !

J'espère que beaucoup plus de gens pourront devenir rentables grâce à eux, car beaucoup semblent avoir du mal à se lancer dans cette aventure avec une approche erronée.

Bonjour geektrader, pour quelles 7 paires construisez-vous ?

Je suppose que...

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

NZDUSD

Et après ?

Non, les données ne sont pas corrélées (ce qui a été vérifié précédemment avec un logiciel supplémentaire), il faut donc choisir celles qui sont le moins corrélées possible afin que le système résultant soit le plus stable possible et puisse tout gérer. Ces systèmes sont actuellement en place (ils ont tous 14 ans de données) :

EURUSD

USDCAD

EURJPY

GBPCHF

AUDUSD

NZDCAD

NZDJPY

Ouah ! Et vous avez élaboré des stratégies qui sont rentables pour chacun d'entre eux ? ??? Je suis très impressionné !

Je n'ai pas eu l'occasion de te voir depuis longtemps, tu es un commerçant rentable maintenant, hein ?

Cela fait longtemps que je n'ai pas entendu ta voix lol.

belles vidéos btw.

Merci.
Dommage que vous ayez vendu vos clés !