Evitare l'eccessiva ottimizzazione e puntare sulla longevità della strategia (in SQ)

Tutto ciò che facciamo in SQ è l'epitome dell'adattamento delle curve, del data mining e della sovraottimizzazione. Stiamo effettuando il data mining di una strategia generando casualmente le migliori strategie a partire dai dati di un solo asset. La curviamo in base alla lunghezza di 1 set. La strategia è già ottimizzata a partire dalle 2 build precedenti, quindi la ottimizziamo ancora di più! Di seguito cerco di spiegare come limitarlo il più possibile. 1TP9I sistemi professionali sono costruiti per operare su una serie di mercati (futures/azioni/fx) utilizzando tutti gli stessi identici parametri con risultati simili in ogni mercato e durano per decenni. Questa è la robustezza. Noi non creiamo strategie "robuste", quindi è di fondamentale importanza fare molta attenzione.

Questo è il prossimo video che ho realizzato. Solo a scopo didattico.
"Questo video si occupa di evitare l'eccessiva ottimizzazione, trattando in modo leggero i modi per aumentare la robustezza, evitare alcune insidie comuni, estendere la durata della strategia e aumentare la probabilità di sopravvivenza utilizzando StrategyQuant".
NUOVO LINK ALLA VERSIONE HD:
https://www.youtube.com/watch?v=A5yNfnF2mZM

Mi occupo della lunghezza dei dati, della dimensione dello spread, dello slippage, del dimensionamento dei passi nell'ottimizzazione per evitare l'adattamento alla curva, di sapere quando riottimizzare una strategia senza usare il walk forward (e in modo più accurato) e di molto altro ancora.

Buon divertimento.
Commentate qui. Condividete anche i vostri modi. Questo è solo il mio. Lo scopo di questa iniziativa è quello di avviare una discussione e far sì che altri utenti di SQ inseriscano la loro logica di funzionamento.

Non so ancora quale sarà il prossimo video, probabilmente la gestione del denaro o i test di robustezza e la lettura dei risultati. Commentate pure qualsiasi richiesta.

Qualcuno ha commentato nel mio video di creare un account pubblico "MYFXbook" per verificare i miei EA. Creerò un nuovo conto appositamente per uso pubblico. (Gli altri conti sono solo per uso privato). L'account pubblico sarà solo un semplice strumento per dimostrare che gli EA funzionano. Probably put like 1500-2k$ in it and will add all the EAs I make in SQ and EA wizard to it. Gli stessi che ho fatto funzionare in diretta per 1 anno, e tutti quelli nuovi che ho creato.

Soglia Hi,

Grazie per il video. 🙂

Lo sto guardando ora. Un piccolo commento: la qualità di 480p è troppo bassa per leggere correttamente qualcosa sul mio schermo HD. Se rimpicciolisco il video, è troppo piccolo per leggere e se lo metto a schermo intero, è troppo sfocato per leggere. 

Quindi seguo quello che dici tu piuttosto che quello che c'è sullo schermo. Penso che 720p sarebbe probabilmente il minimo per leggere lo schermo.

Salute,

Mike

Ok, credo che sia troppo lungo per youtube. Probabilmente dovrò dividerlo in due parti. Dammi un giorno.

Hai ragione, gli altri due video hanno l'opzione HD e questo no. Sicuramente lo sistemerò.

Ciao Scott,

non sareste interessati a pubblicare questi video anche sul sito web di SQ in qualche sezione?

Credo che lì troveranno molti più osservatori.

Sicuramente

In realtà sto costruendo solo sistemi che funzionano su tutte le valute (7 al momento, dato che SQ non ne permette altre). E funzionano anche in futuro. Quindi dubito di essere in grado di adattarmi alle curve come dici nel tuo post iniziale;)

Sì, è molto robusto.

Inoltre, ogni sistema trovato in questo modo deve superare anche tutti i tipi di test di robustezza, per essere sicuri;) Oh, e queste 7 coppie sono tutte basate su 14 anni di dati. E sì, per questo è necessaria una macchina potente e un sacco di RAM. Per questo ho noleggiato qui: https://contabo.com/?show=servers (l'X e il Dual Xeon sono buone opzioni), non c'è molto di più economico per questo hardware e non gli importa se si lavora con 100% 24 ore:)

Wow, bello. Sì, ci vuole sicuramente un po' di potenza di calcolo.
Ho un setup simile e robusto di 2 strategie realizzate in EA wizard (1 trend follower 1 mean reversion) che funzionano su tutte le major + alcuni cross + metalli e petrolio e sono in grado di funzionare anche su diverse altre materie prime con tutti gli stessi parametri. La logica e l'impostazione dei pattern tendono ad avere più senso quando sono progettati dall'uomo. I test minimi sono stati di 15 anni quando li ho fatti, ma anche sulle barre H1 mi piace usare ~ 14 anni per la generazione casuale.

HD appena aggiunto.
https://www.youtube.com/watch?v=A5yNfnF2mZM

Wow, bello. Sì, ci vuole sicuramente un po' di potenza di calcolo.
Ho un setup simile e robusto di 2 strategie realizzate in EA wizard (1 trend follower 1 mean reversion) che funzionano su tutte le major + alcuni cross + metalli e petrolio e sono in grado di funzionare anche su diverse altre materie prime con tutti gli stessi parametri. La logica e l'impostazione dei pattern tendono ad avere più senso quando sono progettati dall'uomo. I test minimi sono stati di 15 anni quando li ho fatti, ma anche sulle barre H1 mi piace usare ~ 14 anni per la generazione casuale.

Sono assolutamente d'accordo e l'approccio è buono. Quasi lo stesso, solo che i miei provengono da SQ e non sono né trend followers né mean reversers. Sono comunque molto semplici, 2 indicatori, il resto si riduce ad una buona gestione del trade, non si tratta di entrate, ma di tagliare i perdenti e lasciare correre i vincenti. E anche dal punto di vista logico hanno senso, solo che non avevo mai pensato a questa combinazione di indicatori. Questo è ciò per cui SQ è davvero utile!

Continuate a fare un buon lavoro con i vostri tutorial, spero che molte persone possano diventare redditizie grazie ad essi, dato che molti sembrano avere difficoltà in questo campo, perché lo fanno con un approccio sbagliato.

Ciao geektrader, per quali 7 coppie costruisci?

Presumo...

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

NZDUSD

E poi?

No, quelli non correlati (già verificati in precedenza con un software aggiuntivo), quindi scegliendo quelli che correlano il meno possibile in modo che il sistema risultante sia il più stabile possibile e possa gestire tutto. Attualmente sono questi (tutti hanno 14 anni di dati):

EURUSD

USDCAD

EURJPY

GBPCHF

AUDUSD

NZDCAD

NZDJPY

Wow! E hai creato strategie che sono redditizie per tutti loro? Sono davvero impressionato!

Ehi, è da tanto che non ci vediamo. ora sei un trader redditizio, eh?

È da molto tempo che non sento la tua voce lol.

bei video btw.

Grazie.
Peccato che tu abbia venduto le chiavi!