Evitando o excesso de otimização e visando à longevidade da estratégia (em SQ)

Tudo o que fazemos na SQ é o epítome do ajuste de curvas, da mineração de dados e da otimização excessiva. Estamos extraindo dados de uma estratégia ao gerar aleatoriamente as melhores estratégias a partir de apenas um dado de ativo. Estamos ajustando a curva com base em um comprimento de conjunto. Ela já foi otimizada com base apenas nas duas compilações anteriores e, em seguida, a otimizamos ainda mais! Tento explicar como limitar isso o máximo possível abaixo. 1TP6Os sistemas profissionais são criados para operar em um conjunto de mercados (futuros/capital/fx) usando exatamente os mesmos parâmetros com resultados semelhantes em cada mercado e duram décadas. Isso é robustez. Não estamos criando estratégias "robustas", portanto, é de extrema importância ter muito cuidado.

Este é o próximo vídeo que fiz. Apenas para fins educacionais.
"Este vídeo trata de evitar a otimização excessiva, abordando levemente maneiras de aumentar a robustez, evitar certas armadilhas comuns, estender a vida útil da estratégia e aumentar a probabilidade de sobrevivência usando o StrategyQuant."
LINK DA NOVA VERSÃO EM HD:
https://www.youtube.com/watch?v=A5yNfnF2mZM

Abordo o comprimento dos dados, o tamanho do spread, a derrapagem, o dimensionamento de etapas na otimização para evitar o ajuste de curva, saber quando re-otimizar uma estratégia sem usar o walk forward (e com mais precisão) e muito mais.

Aproveite.
Comente aqui. Compartilhe seus métodos também. Esta é apenas a minha. Parte do objetivo é iniciar uma discussão e fazer com que outros usuários do SQ digam qual é a sua lógica de fazer as coisas.

Não tenho certeza de qual vídeo farei a seguir, provavelmente gerenciamento de dinheiro ou testes de robustez e leitura dos resultados. Comente também qualquer solicitação.

Alguém comentou em meu vídeo que eu deveria criar uma conta pública "MYFXbook" para verificar meus EAs. Criarei uma nova conta especificamente para uso público. (Minhas outras contas são apenas para meu uso particular). A conta pública será apenas uma ferramenta simples para provar que eles estão funcionando. Pro provavelmente colocarei cerca de 1500-2k$ nela e adicionarei todos os EAs que eu criar no SQ e no EA wizard. Os mesmos que eu tenho em funcionamento há um ano e todos os novos que eu criar.

Olá Threshold,

Obrigado pelo vídeo. 🙂

Estou assistindo agora. Um pequeno comentário: a qualidade de 480p é muito baixa para ler qualquer coisa corretamente na minha tela HD. Se eu diminuir o vídeo, ele fica muito pequeno para ler e, se eu o colocar em tela cheia, ele fica muito desfocado para ler. 

Portanto, estou seguindo o que você diz e não o que está na tela. Acho que 720p provavelmente seria o mínimo para poder ler a tela.

Abraço,

Mike

Ok, acho que é muito longo para o YouTube. Provavelmente precisarei dividi-lo em duas partes. Me dê um dia.

Você está certo, os outros dois vídeos têm a opção HD, mas esse não tem. Definitivamente, vou corrigir.

Olá, Scott,

Você não estaria interessado em publicar esses vídeos também no site da SQ em alguma seção?

Acho que eles encontrarão muito mais observadores lá.

Definitivamente

Na verdade, estou criando apenas sistemas que funcionam em todas as moedas (7 atualmente, pois o SQ não permite mais no momento). E eles estão funcionando daqui para frente. Portanto, duvido que eu esteja me ajustando às curvas, como você diz em seu post inicial;)

Sim, isso é muito robusto.

Além disso, cada sistema encontrado dessa forma também precisa passar por todos os tipos de testes de robustez, só para garantir;) Ah, e esses 7 pares são todos baseados em 14 anos de dados. E, sim, você precisa de uma máquina potente e muita memória RAM para isso. Aluguei aqui para isso: https://contabo.com/?show=servers (o X e o Dual Xeon são boas opções), não fica muito mais barato do que isso para esse hardware, e eles não se importam se você usar o 100% 24 horas também:)

Uau, que legal. Sim, com certeza é necessário algum poder de computação.
Tenho uma configuração robusta semelhante de duas estratégias criadas no EA wizard (uma seguidora de tendências e uma de reversão à média) que funcionam com todas as principais commodities + alguns cruzamentos + metais e petróleo e também podem funcionar com várias outras commodities com os mesmos parâmetros. A lógica e a configuração de padrões também tendem a fazer mais sentido quando projetadas por humanos. Eles operam em barras d1, portanto, o teste mínimo foi de 15 anos quando os criei, mas mesmo em barras H1 gosto de usar cerca de 14 anos para a geração aleatória.

O HD acabou de ser adicionado.
https://www.youtube.com/watch?v=A5yNfnF2mZM

Uau, que legal. Sim, com certeza é necessário algum poder de computação.
Tenho uma configuração robusta semelhante de duas estratégias criadas no EA wizard (uma seguidora de tendências e uma de reversão à média) que funcionam com todas as principais commodities + alguns cruzamentos + metais e petróleo e também podem funcionar com várias outras commodities com os mesmos parâmetros. A lógica e a configuração de padrões também tendem a fazer mais sentido quando projetadas por humanos. Eles operam em barras d1, portanto, o teste mínimo foi de 15 anos quando os criei, mas mesmo em barras H1 gosto de usar cerca de 14 anos para a geração aleatória.

Concordo plenamente e a abordagem é boa. Quase o mesmo aqui, só que os meus vêm da SQ e não são seguidores de tendências nem reversores de média. Ainda assim, eles são totalmente simples, dois indicadores, o resto se resume a um bom gerenciamento de negociação, não se trata de entradas, mas de cortar os perdedores e deixar os vencedores correrem. E, logicamente, eles também fazem sentido, mas nunca pensei nessa combinação de indicadores. É para isso que o SQ é realmente útil!

Continue com seu bom trabalho com seus tutoriais, espero que muito mais pessoas possam se tornar lucrativas por meio deles, pois muitos parecem ter dificuldades aqui, pois estão fazendo isso com a abordagem errada.

Olá, geektrader, para quais 7 pares você constrói?

Estou supondo que...

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

AUDUSD

NZDUSD

E depois?

Não, os não correlacionados (verificado anteriormente com um software adicional), portanto, escolhendo os que se correlacionam o mínimo possível para que o sistema resultante seja o mais estável possível e possa lidar com tudo. Esses são os atuais (todos têm 14 anos de dados):

EURUSD

USDCAD

EURJPY

GBPCHF

AUDUSD

NZDCAD

NZDJPY

Uau! E você criou estratégias que são lucrativas em todas elas???? Estou muito impressionado!

Há muito tempo que não nos vemos. Agora você é um operador lucrativo, hein?

Faz tempo que não ouço sua voz, rs.

Aliás, bons vídeos.

Obrigado.
Que pena que você vendeu suas chaves!