Wie schwer ist es, HighTimeFrame-Strategien zu finden?
35 Antworten
gentmat
vor 8 Jahren #114043
Ich frage mich nur, wer Strategien für 1H, 4H + ... Wie finden sie etwas Zuverlässiges.
Jedes Mal, wenn ich H4 und Daily TimeFrame (DATA von 10 - 12 Jahren) verwenden, werde ich etwas um 150-250 Trades für 10 Jahre erhalten.
Aber das Problem mit 200 Samples ist, dass es durch Zufall nichts mehr oder weniger erreicht werden kann. Ich denke, alles, was weniger als 1500 Trades ist ein bisschen nutzlos Probe zu arbeiten, aber mit H4 und täglich im nie überschreiten 300 Trades mit guten Eigenkapital.
1- Wie arbeiten Sie Jungs mit hohen Zeitrahmen und wie viel Handel Sie akzeptieren, um pro Jahr zu erreichen.
2- Welche Anzahl von Stichproben gilt als besonders zuverlässig für H4 oder D1?
Mit freundlichen Grüßen,
Maroun
mikeyc
vor 8 Jahren #131835
Aus diesem Grund arbeite ich nicht mit hohen Zeitfenstern. Der Handel ist zu lange offen, und es gibt tonnenweise Wirtschaftsnachrichten und eine monatelange Stagnation zu bewältigen.
Ich betrachte den Handel wie das Überholen von Fahrzeugen auf einer einspurigen Straße. Je länger der Zeitrahmen ist, desto größer ist die Chance, dass etwas Großes in die andere Richtung kommt! Schnelle Trades von kurzer Dauer verringern die Zeit, in der man der Gefahr ausgesetzt ist, und verleihen der Analyse der Handelsgeschichte statistische Signifikanz (z. B. 20.000 Trades, die alle innerhalb und außerhalb der Stichprobe gut sind).
gentmat
vor 8 Jahren #131836
mikeyc
vor 8 Jahren #131837
gentmat
vor 8 Jahren #131839
Aha ich verstehe!! Danke.
Und hat jede Strategie auf 5 Minuten Zeitrahmen ging online? haben Sie succed live mit ihm (oder wie Sie mir gesagt, bevor seine weniger als 1 Monat Sie testen)
Schwellenwert
vor 8 Jahren #131849
Höhere Zeitrahmen haben zuverlässigere Signale, die bei geringfügigen Marktveränderungen weniger anfällig für Störungen sind. 250 ist eine anständige Stichprobe für H4 und D1. Viele Hedgefonds-D1-Systeme für den S&P basieren nur auf den Daten der letzten 20 Jahre, oft mit nur 5-20 Signalen pro Jahr. Wenn ich 1000 Stichproben von H4 und 1000 Stichproben von M5 hätte, würde ich H4 nehmen, weil ich der Qualität der Signale im höheren Zeitrahmen mehr Gewicht beimessen würde.
gentmat
vor 8 Jahren #131850
“ Wenn ich 1000 Proben von h4 und 1000 Proben von M5 hätte, “
Sie meinen 100 für h4 und 1000 für m5, richtig?
Schwellenwert
vor 8 Jahren #131852
Nein, ich habe es so gemeint, wie ich es gesagt habe, aber Sie verstehen schon, worum es geht. Vielleicht 250H4=1000M5. M5 ist sehr anfällig für sehr kleine Marktveränderungen, Slippage und Spread. All diese Faktoren haben wenig bis gar keine Auswirkungen auf höhere Zeitrahmen. Die Backtests werden viel näher an den Forward-Tests sein.
gentmat
vor 8 Jahren #131866
Schwellenwert wissen Sie, wie die Ausgewählte "Nur Zeitrahmen"-Arbeiten . Ist es H L O C
Ich fand einen heiligen Gral auf tägliches Diagramm mit TimeFrame nur aber wenn auf Tick-Modus getestet es scheitert große Zeit.
So ist es, weil die H L Anerkennung der gewählten Zeit.
mikeyc
vor 8 Jahren #131870
Nein, ich habe es so gemeint, wie ich es gesagt habe, aber Sie verstehen schon, worum es geht. Vielleicht 250H4=1000M5. M5 ist sehr anfällig für sehr kleine Marktveränderungen, Slippage und Spread. All diese Faktoren haben wenig bis gar keine Auswirkungen auf höhere Zeitrahmen. Die Backtests werden viel näher an den Forward-Tests sein.
Ich handle M5 nicht 24 Stunden am Tag, sondern nur in ruhigen Stunden außerhalb der Marktnachrichten. Dort sind der Spread, Slippage und Marktveränderungen recht selten.
gentmat
vor 8 Jahren #131885
Stimmt, Mickey Aber Spread in solchen Stunden kann bis zu 10 Pips gehen. weil der Markt zu ruhig ist
gentmat
vor 8 Jahren #131886
Welche Risiko-Belohnung verwenden Sie in solchen Stunden? verwenden Sie atr oder feste Pips oder Indikator-Signal in solchen ruhigen Stunden?
mikeyc
vor 8 Jahren #131887
Stimmt, Mickey Aber Spread in solchen Stunden kann bis zu 10 Pips gehen. weil der Markt zu ruhig ist
Dann können Sie nicht wirklich gewinnen. Ruhiger Markt, hoher Spread, Wirtschaftsnachrichten, hoher Spread.
Bei echten ECN-Brokern habe ich dieses Problem nicht festgestellt. Quiet Period Spread geht nicht zu weit.
gentmat
vor 8 Jahren #131888
Ich benutze Tickmill und ICMarkets, was benutzen Sie?
mikeyc
vor 8 Jahren #131889
Ich benutze Tickmill und ICMarkets, was benutzen Sie?
IC Markets, Global Prime, Pepperstone, Axi Trader Pro und FXOpen ECN sind bisher meine Hauptentscheidungen.
gentmat
vor 8 Jahren #131891
Mickey, was verwenden Sie als StopLoss in solchen ruhigen Stunden,
Indikatoren Stop-Werte, oder ATR oder feste Pips?