Unterschied zwischen Portfolio- und Einzelstrategie

Hallo zusammen,

Weiß jemand, worin der Unterschied zwischen der Erstellung eines Portfolios von Strategien und der Erstellung einer Reihe von Einzelstrategien besteht? Dh, hat ein Portfolio letztlich als ein Experte Berater auf allen Charts verwendet werden, wo sie die zugrunde liegenden Paar getestet haben? Inwiefern unterscheidet sich dies von einer eurusd-, gbpusd- und usdchf-Strategie, die jeweils einzeln ausgeführt werden?

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Hallo,

erstellen Sie immer Code für einzelne Strategien. Dann kombinieren Sie die Strategien zu einem Portfolio. Der Zweck dieser Funktion ist es, die Leistungsergebnisse der in einem Portfolio kombinierten Strategien zu sehen. Sie erzeugt KEIN Portfolio EA.

Danke Tomas, das klärt die Dinge ein wenig. Vielleicht könnte es einen zusätzlichen Filter in der Datenbank geben, wo es vielleicht einen Schieberegler oder ein Zahlenfeld gibt, das die Strategien in der Datenbank filtert und nur solche anzeigt, die diese Bedingung erfüllen? Ich schlage dies vor, weil ich, wenn ich mit einer Population von 2000 Strategien beginne und versuche, diejenigen mit <$500 OOS-Nettogewinn zu löschen, es langsam finde, sie eine nach der anderen zu löschen? Es sei denn, ich'übersehe etwas?

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Munchie

 Sie können dies in Ihren Ranglisten einstellen - Gewinnfaktor für Oos mindestens 1,2 zum Beispiel oder Nettogewinn größer als 1000$ in Oos dann erhalten Sie nur Strategien zu Ihnen Datenbank, die diese Kriterien erfüllt.

Über das Portfolio - das ist der richtige Weg ... mehr Strategien haben Sie bessere Ergebnisse sollten Sie erreichen, solange Sie Strategien sind robust genug.

Ich würde auch vorschlagen, einen Blick auf die Korrelation der Strategien zu werfen und diejenigen zu entfernen, die eine Korrelation von 0,5 und mehr aufweisen.

Danke edinho, ich habe seitdem die OOS-Filter mehr, um die unrentable Strategien zu entfernen und ich mag Ihre Korrelation Filter, die ich glaube nicht, dass ich im Moment verwenden. Wissen Sie, welche Strategie die richtige ist, um sie in EA zu exportieren, nachdem sie die Walk-Forward-Matrix passiert hat? Ist dies die optimierte Strategie oder die ursprüngliche Strategie?

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