Risiko von Wochenendlücken

Hallo, 

 

Die besten Strategien, die ich in den letzten Monaten gefunden habe, waren die auf H1, die nicht am Freitag schließen. 

 

Im Moment bin ich noch etwas unsicher, was das Risiko von Wochenendlücken angeht.

 

Dies sind meine Gedanken:

 

Sollte ich die Positionen über das Wochenende absichern?

Ist dies eine Intervention, die dem gesamten Portfolio schaden könnte?

Hält der Backtest Wochenendlücken für gut genug, so dass ich nichts zu tun habe?

Sollte ich nur Strategien mit Abschluss am Freitag erstellen?

Und so weiter...

 

Wie gehen Sie mit diesen Dingen um?

 

 

 

Hallo,

 

Wenn Sie Angst haben, schließen Sie alle Positionen am Freitag, das ist einfacher als Hedging, und Hedging kostet zusätzliche Gebühren und Arbeit. Prüfen Sie einfach, dass die UTC bei SQ mit der UTC Ihres Brokers übereinstimmt, um keinen Unterschied in den Daten zu haben.

Im Falle einer unerwarteten Situation könnte das Ihrem Portfolio schaden, denken Sie an das USDCHF-Problem zu Beginn des Jahres.

Ich persönlich nutze diese Option noch nicht.

 

Ich hoffe, das hilft ein wenig.

Patrick

Hallo Patrick, 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Gedanken.

 

Ich kann die Positionen nicht einfach freitags schließen. Die Strategien werden an den Wochenenden erstellt und getestet. Wenn ich das tun würde, hätten sie nicht die Handelsdauer, die sie brauchen. Auf diese Weise würde ich insgesamt verschiedene Systeme live handeln. Das könnte ich nur bei neuen Gebäuden machen. Aber auf H1 liefern die Strategien ohne Close am Freitag bessere Ergebnisse 🙁.

 

Das USDCHF-Problem war intraday. Ein Freitagsschluss hat also keinen Sinn für Risiken dieser Art.

 

Was meinen Sie mit "Persönlich nutze ich diese Option nicht"? Bedeutet es, dass Sie über das Wochenende bleiben? Wie handhaben Sie Ihr Risiko? Sind die Backtest-Ergebnisse (mit Wochenenden) des SQ für Sie ausreichend?

USDCHF war Intraday, aber alles andere kann am Wochenende passieren (Krieg usw.) DAS war das einzige, woran ich mich erinnere, was Ihrem Konto schaden könnte¨...

 

Ich benutze es nicht, weil ich mich auf andere Dinge konzentriere, wie z.B. auf ein echtes Konto zu verdienen. Danach kann ich darüber nachdenken. Ich habe auch alle Strategien ohne diese Funktion erstellt. So jetzt bleibe ich über die Wochenenden. ABER ich kann Ihnen versichern, dass normalerweise die meisten Positionen geschlossen sind, ab und zu wird 1 Handel am Wochenende eröffnet. (ich habe 10-20 Strategien H1)

 

Wie auch immer, wenn es ein Gap gibt, können Sie einen größeren Verlust, aber auf der anderen Seite auch einen größeren Gewinn erzielen. SQ handhabt dies - wenn es ein Gap gibt, zählt es wie eine Bewegung. Also der Backtest ist in diesem Fall korrekt.

Ich habe auch den Eindruck, dass es am Wochenende nicht so viele offene Trades gibt (laufendes Portfolio mit 15 Strategien und Live-Tests mit mehreren anderen Strategien). Aber ich werde in den nächsten Monaten einen besonderen Blick darauf werfen und einige separate Tests im TradeNavigator durchführen, um die größten Gaps der letzten zehn oder fünfzehn Jahre zu finden und meine Positionsgröße besser berechnen zu können. 

 

Danke Patrick! Dieser Austausch von Wissen ist sehr hilfreich für mich 🙂 .

Sie können den Test in SQ wiederholen und sich dafür entscheiden, freitags zu schließen. Sehen Sie, wie sich dies auf die Leistung auswirkt.

 

Aber eine Sache möchte ich noch erwähnen. Wie ein Mann gestern im Podcast sagte, "Sie werden sich selbst in Ihrem Handel sehen". Das bedeutet, dass sich Ihre Persönlichkeit in Ihrem Handel widerspiegelt.  

 

Deshalb müssen wir bei der Auswahl der Einstellungen unsere Persönlichkeit berücksichtigen.  

 

Zum Beispiel,

1. Ich bin kein geduldiger Mensch. Also in meinem manuellen Handel, werde ich eine Schaukel Handel von der Stunde Chart eingeben. Ich werde diesen verdammten Handel alle 5 Minuten überprüfen. Ich kann ihn nicht einfach "einstellen und vergessen". Das Gleiche gilt für den automatisierten Handel, eine kurze Handelsdauer passt viel besser zu meiner Handelspersönlichkeit.  

2. Außerdem kann ich kein potenzielles Risiko eingehen und mich nicht exponieren. Deshalb MÜSSEN meine automatisierten Strategien mit einem Stop-Loss handeln. Daher werde ich nicht einmal Strategien testen, die keinen Stop-Loss haben oder die nicht freitags schließen.  

3. Der Drawdown ist ein weiterer wichtiger Punkt. Die Leute denken, sie können mit 25% Drawdown umgehen, oder wie es sich anfühlt, eine Drawdown-Periode von 270 Tagen zu haben. Sie sehen ihren Kontostand von 10.000 im März auf 7.500 im Dezember sinken. Wie würden sie tatsächlich reagieren? Was ist, wenn der Drawdown der Strategie 50% beträgt. Wie viele Menschen können tatsächlich sehen, die Hälfte ihres Geldes zu gehen und nicht sehen, etwas wieder für 270 Tage (sprechen in der Realität, wie es passiert). Sie denken, ihre Strategie hat aufgehört zu arbeiten und stoppt die EA, um zu stoppen, verlieren mehr Geld. (guter Artikel, der mehr darüber spricht, findet sich unter (Ich bin ein Kunde, aber sonst nicht mit dieser Website verbunden: http://mechanicalforex.com/2011/01/measuring-a-systems-psychological-pressure-the-ulcer-index.html) 

 

Aber das sind Beispiele aus meiner Persönlichkeit und/oder meiner persönlichen Meinung. Jeder muss das finden, was zu ihm passt, sonst fühlen wir uns mit den Berufen nicht wohl und fangen vielleicht an, sie durcheinander zu bringen (was dann die Ergebnisse beeinflusst).

 

Abgesehen davon sind Sie statistisch gesehen nicht durch ein einziges Ereignis geschützt, sondern durch die statistischen Wahrscheinlichkeiten aller Ereignisse. Das heißt, wenn es einmal nicht klappt, werden Sie den Verlust sehen. Aber wie Patrick betont, kann sich dies auch zu Ihren Gunsten auswirken. Solange Sie also ein Backtesting über einen ausreichend langen Zeitraum durchgeführt haben, um eine statistisch signifikante Stichprobengröße zu erreichen, hat Ihre Strategie eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass Sie in allen Gap-Situationen als Gewinner hervorgehen (vorausgesetzt, Ihre Strategie ist ein Gewinner).

 

-Stearno

@Stearno Gut gesagt! 

Hallo stearno, 

 

wirklich gut gesagt! Ich kann sehen, Sie haben mehr Erfahrung nur wenige Monate des Handels...

 

Der Wandel im Handel ist für mich das Interessanteste überhaupt. Die letzten 3,5 Jahre waren eine sehr harte Zeit, aber auch sehr lehrreich auf allen Ebenen.

 

Glücklicherweise habe ich einige Erfahrung mit mechanischen Systemen und so ist es für mich kein großes Problem, einige Zeit auf neue Aktienhochs zu warten. Die ersten SQ-Systeme sind bereits Gewinner und bestätigen meine ersten Backtests. Ich habe also nichts zu meckern. 

 

Jede Woche lerne ich etwas Neues und meine Backtests und meine Live-Ergebnisse machen einen Schritt nach vorne. Ich bin wirklich sehr glücklich mit den Möglichkeiten von StrategyQuant und ich freue mich auf alle weiteren Schritte, die ich in der Zukunft gehen könnte. 

 

Danke für den interessanten Artikel 🙂 .

 

Tradine

Tradine,
Es freut mich zu hören, dass Sie gut im Geschäft sind. Es ist immer eine Freude, den Erfolg mit anderen Händlern zu teilen!

Übrigens haben Sie gesagt, dass Sie den Live-Handel mit Backtests vergleichen. Könnten Sie Ihre Methode näher erläutern?

Ich überlege nämlich, wie ich das am besten anstellen soll. Ich war ein wenig besorgt, nicht 10 Live-Trades gegen 10 Jahre Backtest-Durchschnittswerte zu vergleichen. Also wollte ich sehen, was andere gefunden haben funktioniert.

Zweite Frage: Haben Sie entschieden, welches Maß an Varianz (Differenz zwischen den beiden Zahlen) für Sie in Ordnung ist, wenn Sie die Live-Zahlen mit den Backtest-Zahlen vergleichen? Also zum Beispiel, Ihre Backtests zeigen 60% profitable Trades mit 1,78 Return on Drawdown. Die Live-Tests zeigen 51% profitable Trades und 1,49 Return on Drawdown.

-Stearno

Gesendet von meinem HUAWEI MT7-TL10 mit Tapatalk

Stearno, 

 

Ich bin noch nicht sehr weit fortgeschritten, wenn es darum geht, die Backtest-Ergebnisse mit den Livetrading-Ergebnissen zu vergleichen. Dies ist eines meiner Hauptthemen für die weitere Entwicklung.

 

In den letzten Monaten habe ich viele Änderungen an den Parametern vorgenommen. In jeder Woche habe ich etwas Neues von algorithmischen Händlern gelernt und konnte so die einzelnen Parameter besser verstehen und ändern. Aus diesem Grund habe ich nicht genügend Daten für eine aussagekräftige statistische Analyse zum Vergleich. Die Trades waren profitabel, aber das braucht manchmal mehrere Wochen und im August habe ich einen kleinen Verlust gemacht. Desweiteren schaue ich auf Gewinner/Verlierer-Rate, Anzahl der Trades, Gewinnfaktor und max. Drawdown und so weiter.

 

Ich habe keine Regeln für die maximale Abweichung. Ich denke aber, dass dies sehr wichtig ist. Ich brauche mehr praktische Erfahrung, um die richtigen Regeln zu finden. Wenn es z.B. immer eine 80% Bestätigung der einzelnen Zahlen im Livetrading ist, kann ich damit rechnen. Im Moment weiß ich nicht, wie genau die Livetrading Ergebnisse im Vergleich zu den Backtesting Ergebnissen sind. Daher denke ich, dass es im nächsten Schritt sehr wichtig ist, genügend Daten zu sammeln, um die richtigen Antworten darauf zu finden. 

 

Und last but not least ist es für mich sehr wichtig, die SQ-Ergebnisse zunächst in einem kleinen Live-Konto mit echtem Geld zu testen. Das ist der letzte Filter für meine Strategien. Wenn sie nicht gut genug sind, werde ich sie nicht auf dem normalen Konto handeln. Im Moment sind alle meine SQ-Strategien in diesem Schritt noch nicht endgültig live.

 

Entschuldigung für mein schlechtes Englisch. Ich benutze die Sprache nicht sehr oft 😀.

 

Tradine

Die Sprache war ganz in Ordnung 😉 Auch ich bin gerade dabei, es herauszufinden. Danke fürs Teilen!

Gesendet von meinem HUAWEI MT7-TL10 mit Tapatalk

Nur zur Klarstellung:

 

Die meisten Strategien in SQ sehen besser aus, wenn die Geschäfte am Wochenende offen bleiben. ABER, genau wie bei den MT4-Backtests berücksichtigt SQ nicht, ob es ein Gap gibt, sondern geht immer noch davon aus, dass Ihr StopLoss / TakeProfit erfüllt wurde, obwohl dieser Preis während des Wochenendes nie existierte. SQ und MT4 gehen folgendermaßen vor: Angenommen, der Markt schließt am Freitag bei 1,1320 und Sie haben einen EURUSD-Short, der bei 1,1310 mit einem StopLoss von 1,1340 eröffnet wurde. Nun öffnet der Markt am Sonntag bei 1,1410. SQ und MT4 gehen in ihren Backtesting-Engines immer noch davon aus, dass Sie Ihre Order beim SL von 1,1340 geschlossen haben, was natürlich während eines Wochenend-Gaps unmöglich ist. Während also im SQ / MT4 Backtest Ihre Order einen Verlust von 30 Pips hatte, haben Sie in Wirklichkeit einen Verlust von 100 Pips erlitten! Das passiert AUCH, wenn Sie echte Tick-Daten verwenden, denn SQ geht immer davon aus, dass Ihr SL genau zu dem von Ihnen angegebenen Wert erfüllt wurde.

 

Ein weiteres Problem mit dem Wochenend-Engagement ist, dass sich der Spread bei jedem seriösen Broker (ECN) bei Marktschluss ausweitet, da die Liquidität (natürlich) zu verschwinden beginnt. Das bedeutet, dass Ihr StopLoss durch die Ausweitung des Spreads kurz vor Börsenschluss ausgelöst werden könnte.

 

Aus diesem Grund generiere ich alle meine Strategien ohne Wochenend-Exposure, weil die Strategien, die SQ mit Wochenend-Exposure generiert, einfach nur falsch sind und es von viel Glück abhängt, dass sie wirklich so funktionieren, weil das Wochenend-Gap klein ist oder es überhaupt kein Gap gab. Stellen Sie sich vor, es gäbe ein 200 Pips Gap während eines Wochenendes (und das hatten wir schon!)... nein danke! 🙂

Danke für die Mitteilung. An diese Aspekte habe ich nicht gedacht.

Gesendet von meinem HUAWEI MT7-TL10 mit Tapatalk