Hilfedatei für Quant Analyzer?

vor 10 Jahren #114272

Hallo Mark,

Gibt es irgendwo eine ausführliche Hilfedatei für QA 4?

Es gibt eine Menge Einstellungen und Funktionen, und ohne eine detaillierte Hilfedatei, die erklärt, was sie tun, ist es ein bisschen Rätselraten...

Ich schaue mir zum Beispiel die Portfolio-Korrelation an. Was bewirkt die Option "Leere Perioden hinzufügen"? Es ändert meine Korrelation von negativ zu positiv, es hat einen großen Effekt, aber ich habe keine Ahnung, was es intern tut oder ob ich es ein- oder ausschalten muss?

Um wirklich zu verstehen, was ich hier sehe, wäre es gut zu wissen, was die einzelnen Einstellungen im Detail bewirken. Es gibt auch all die verschiedenen "Korrelation von" Einstellungen. Ich möchte nicht raten, was ich denke, sie bedeuten, das könnte zu einigen kostspieligen Fehler später im Live-Handel führen.

Danke,

Mike

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vor 10 Jahren #133171

Ich schaue mir zum Beispiel die Portfolio-Korrelation an, was bedeutet "Leere Perioden hinzufügen"?

Hallo Mikey,

Soweit mir meine Erfahrung zeigt, ist "Leere Perioden hinzufügen" nützlich (oder NICHT nützlich...), wenn Sie einige Strategien z.B. im Zeitraum 2009 bis 2014 und einige im Zeitraum 2010-2015 haben.

Wenn Sie "add empty..." ankreuzen, dann wird das generierte Portfolio Ergebnisse von 2009 bis 2015 zeigen, aber wenn es nicht angekreuzt ist, dann generiert QA nur Portfolios, in denen die Zeit mit jeder Strategie korelliert ist. In unserem Beispiel wird es 2010-2014 sein.

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vor 10 Jahren #133211

Mike, du hast Recht, die Dokumentation könnte besser sein, ich werde diese Woche einen Artikel über Zusammenhänge schreiben.

Fügen Sie leere Perioden hinzu - Sie können den Effekt sehen, wenn Sie auf die Zahl in der Korrelationstabelle klicken und die Perioden auflisten.

Ohne diese Einstellung wird die Korrelation nur für Zeiträume berechnet, in denen ein Gewinn oder Verlust erzielt wurde. Wenn es also einen Tag gab, an dem zum Beispiel beide Strategien nicht gehandelt haben, wird dieser nicht in die Korrelation einbezogen.

Mit dieser Einstellung wird die Korrelation auch für diese Zeiträume (z. B. Tage) mit dem Ergebnis PL=0 berechnet, was den Gesamtkorrelationswert verändern kann.

Mark
StrategyQuant Architekt

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