Korrelation zwischen Real- und Backtest
2 Antworten
Patrick
vor 8 Jahren #114495
Hallo.
Gibt es eine Möglichkeit, die Korrelation zwischen der realen Kontohistorie und dem SQ-Backtest zu vergleichen? Um zu sehen, wie relevant Portfolio Anasys ist.
Danke.
Patrick
Patrick
vor 8 Jahren #134295
*Beispiel: Korrelation zwischen den Strategien ist 0,2, ich möchte wissen, ob es dasselbe ist, wenn ich real handle oder größer/kleiner.
Patrick
vor 8 Jahren #134300
ok danke. ein bisschen anders, aber du hast mir geholfen. 🙂
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